Este artigo explica em detalhes uma estratégia quantitativa de negociação de médio e longo prazo usando Bandas de Bollinger.
I. Lógica da estratégia
A estratégia utiliza principalmente os seguintes indicadores Bollinger Bands:
Calcular o preço médio móvel como linha de base durante um determinado período.
Calcule o desvio padrão do preço e multiplique por um fator como a faixa.
A faixa ± mediana constitui as faixas superior e inferior.
O preço quebrando as faixas gera sinais comerciais.
A lógica específica de negociação é a seguinte:
Quando o preço atravessa a faixa inferior, um sinal de compra é gerado para tomar posições longas.
Quando o preço quebra a faixa superior, um sinal de venda é gerado para tomar posições curtas.
Os lucros e as perdas são fixados em percentagens fixas para bloquear lucros e perdas.
Em geral, a estratégia identifica tendências de médio e longo prazo através da detecção de rupturas de preços das bandas de Bollinger.
II. Vantagens da Estratégia
As principais vantagens desta estratégia são:
Em primeiro lugar, as bandas de Bollinger podem identificar rupturas e reversões de preços para capturar tendências de médio e longo prazo.
Em segundo lugar, a fixação direta de stop loss e de take profit ajuda na gestão prudente do dinheiro.
Por último, regras simples e claras facilitam a aplicação e a otimização desta estratégia.
III. Riscos potenciais
No entanto, devem ser observados os seguintes riscos:
Em primeiro lugar, as bandas precisam ser otimizadas precisamente para sinais constantes.
Em segundo lugar, o stop loss estabelece riscos muito pequenos, lucros insuficientes, enquanto que os grandes aumentam o risco.
Por último, é necessário evitar a troca excessivamente frequente.
IV. Resumo
Em resumo, este artigo explicou uma estratégia quantitativa de negociação de médio e longo prazo usando Bandas de Bollinger para seguir tendências. Pode rastrear as tendências de preços no médio e longo prazo, mas requer ajuste fino dos intervalos de bandas e níveis de stop loss.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
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//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
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//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
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//ストラテジーロジック
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source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
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if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")