Estratégia de acompanhamento de tendências baseada em múltiplos suportes e resistências
ChaoZhang
Este artigo descreve uma estratégia quantitativa de negociação de tendências que utiliza a resistência de suporte dinâmico. Esta estratégia usa múltiplos indicadores para definir a resistência de suporte dinâmico para capturar a tendência de preços.
Princípios estratégicos
Os principais componentes da estratégia são:
Calcular os preços máximos e mínimos de um determinado período, definindo um canal multi-espaço dinâmico;
Calcular o indicador ATR e definir o trajeto ascendente e descendente como ponto de parada dinâmico;
Quando o preço quebra um canal, trace a resistência de suporte dinâmico com uma certa inclinação;
Quando o preço quebra a resistência do suporte dinâmico, um sinal de negociação é formado.
A resistência de suporte é definida por uma banda de resistência dinâmica, que só é negociada quando a banda é quebrada, para eliminar sinais de ruído desnecessários. Ao mesmo tempo, o ponto de parada também é ajustado dinamicamente para responder às mudanças no mercado.
A vantagem estratégica
A maior vantagem da estratégia é que vários indicadores dinâmicos definem resistências de suporte, o que permite uma identificação flexível e eficaz das mudanças na tendência dos preços.
Outra vantagem é a zona de travamento em banda, que reduz a probabilidade de travamento.
Por fim, a resistência suportada pela inclinação pode ser desenhada de forma simples, direta e fácil de implementar.
C. Riscos potenciais
Mas também devemos considerar os riscos potenciais:
Em primeiro lugar, a resistência ao suporte dinâmico pode ser retardada e não ser efetiva devido à mudança de preço.
Em segundo lugar, uma zona de parada muito ampla pode levar a perdas maiores.
Por fim, a configuração errada de parâmetros também pode levar a uma má eficácia da estratégia.
Quatro conteúdos, resumo
Este artigo detalha uma estratégia de rastreamento de tendências que usa múltiplos indicadores dinâmicos para identificar resistência de suporte. Pode filtrar o ruído e identificar tendências de forma eficaz. Mas também podemos evitar riscos como atraso no indicador e perda de largura excessiva.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is a strategy that draws a trend line in the form of a slope whenever the high point and low point are updated.
// The upper slope serves as a resistance line, and the lower slope serves as a support line.
// Buy when the [close] of the candle crosses the slope
//@version=5
strategy("Donchian Trendline - Support Resistance Slope [UhoKang]", shorttitle="Donchian Trendline", overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_value=0.075, slippage=3, process_orders_on_close=true)
///////////////////////////////////// Time ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startYear = input.int(2019, 'Start-Year', confirm=false, inline='1')
startMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='1')
startDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='1')
finishYear = input.int(2099, 'End-Year', confirm=false, inline='2')
finishMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='2')
finishDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='2')
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay)
finishTime = timestamp(finishYear, finishMonth, finishDay)
testPeriod = true
//////////////////////// ATR BAND ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
atrPeriod = input.int(title = "ATR Period", defval = 14, minval = 1)
atrBandUpper = input(title = "Source Upper", defval = close)
atrBandLower = input(title = "Source Lower", defval = close)
atrMultiplierUpper = input.int(title = "ATR Multiplier Upper", defval = 1)
atrMultiplierLower = input.int(title = "ATR Multiplier Lower", defval = 1)
// ATR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrBBUpper = atrBandUpper + (atr * atrMultiplierUpper)
atrBBLower = atrBandLower - (atr * atrMultiplierLower)
/////////////////////////// Big Candle ///////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
candle_size = close>=open ? close-open : open-close
candle_grade_guide = atrBBUpper - atrBBLower
candle_grade = candle_size > candle_grade_guide ? 3 : candle_size > candle_grade_guide/2 ? 2 : 1
candle_grade_color = candle_grade == 3 ? color.new(color.black, 0) : candle_grade == 2 ? color.new(color.purple, 0) : na
barcolor(candle_grade_color, title = "Long candle")
///////////////////////////////////// Donchian ///////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_length = input(60)
donchian_top = ta.highest(high, donchian_length)
donchian_bot = ta.lowest(low, donchian_length)
donchian_mid = (donchian_top + donchian_bot) / 2
plot_donchian_top = plot(donchian_top, color=color.new(color.green, 90), title = "Donchian Top")
plot_donchian_bot = plot(donchian_bot, color=color.new(color.red, 90), title = "Donchian Bottom")
plot_donchian_mid = plot(donchian_mid, color=color.new(color.orange, 0), title = "Donchian Middle")
fill(plot_donchian_top, plot_donchian_mid, color=color.new(color.green, 95), title = "Donchian Upper")
fill(plot_donchian_bot, plot_donchian_mid, color=color.new(color.red, 95), title = "Donchian Lower")
///////////////////////////// Trendline //////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_longTr = false
donchian_shortTr = false
var atrLongHeight = 0.0
var atrShortHeight = 0.0
if high > donchian_top[1]
donchian_longTr := true
atrLongHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
if low < donchian_bot[1]
donchian_shortTr := true
atrShortHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
donchian_Tr_color = donchian_longTr ? color.new(color.green,70) : donchian_shortTr ? color.new(color.red, 70) : na
//////////////////////// Set var //////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
slope_mult = input.float(0.03, step=0.01, title = "Slope x")
var ph_M_Avg = 0.0 //slope avg high
var pl_M_Avg = 0.0 //slope avg low
var ph_M_Line = 0.0 //slope high
var pl_M_Line = 0.0 //slope low
ph_M = donchian_longTr[1]==true and high<donchian_top[1] ? high[1] : na
pl_M = donchian_shortTr[1]==true and low>donchian_bot[1] ? low[1] : na
plot(ph_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot High")
plot(pl_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot Low")
///////////////////////////////////////// Calc trendline /////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
mirror_mode = input.bool(false , title = "Mirror Line")
ph_M_Avg := atrLongHeight * slope_mult
pl_M_Avg := atrShortHeight * slope_mult
// Calc slope
if mirror_mode
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
pl_M_Line := donchian_mid[1]
else if pl_M
pl_M_Line := pl_M
ph_M_Line := donchian_mid[1]
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
else
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
if pl_M
pl_M_Line := pl_M
else if pl_M_Line
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
// Delete trendline
if donchian_bot[1] > ph_M_Line
ph_M_Line := na
if donchian_top[1] < pl_M_Line
pl_M_Line := na
// Draw trendline
plot(ph_M_Line, color=color.new(color.green,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Top")
plot(pl_M_Line, color=color.new(color.maroon,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Bottom")
// Trade
ph_longTr = false
ph_longExitTr = false
ph_shortTr = false
ph_shortExitTr = false
//-----------------------------------------------------------------------------}
check_short_mode = input.bool(true, title= "Short Mode On")
if ta.crossover(close, ph_M_Line)
ph_longTr := true
else if ta.crossunder(close,pl_M_Line) or ta.crossunder(close, donchian_mid[1])
ph_longExitTr := true
if ta.crossunder(close, pl_M_Line)
ph_shortTr := true
else if ta.crossover(close,ph_M_Line) or ta.crossover(close, donchian_mid[1])
ph_shortExitTr := true
ph_Tr_color = ph_longTr ? color.new(color.green,80) : ph_shortTr ? color.new(color.red,80) : na
bgcolor(ph_Tr_color, title = "Break Slope")
if ph_longTr and testPeriod
strategy.entry("L", strategy.long)
else if ph_longExitTr
strategy.close("L")
if ph_shortTr and testPeriod and check_short_mode
strategy.entry("S", strategy.short)
else if ph_shortExitTr
strategy.close("S")