Estratégia de negociação quantitativa baseada no oscilador de Gann
ChaoZhang
Este artigo detalha uma estratégia de quantificação de negociação usando o indicador de oscilação de Gansu. A estratégia determina a tendência do mercado para a produção de sinais de negociação através do cálculo dos extremos de oscilação.
Princípios estratégicos
O indicador central da estratégia é o indicador de oscilação de Gansu, cujos principais passos de cálculo são os seguintes:
Calcular os preços mais altos e mais baixos de um determinado período;
Comparar o valor máximo das duas linhas K anteriores com o tamanho da linha K mais recente para determinar o ponto máximo de múltiplas cabeças;
Comparar o valor mínimo de duas linhas K anteriores com o tamanho da linha K mais recente, para determinar o ponto máximo de cabeçalho vazio;
Calcular os valores do indicador de oscilação de Gansu com base na relação de ponto máximo;
O indicador é usado para avaliar a tendência de alta volatilidade e gerar sinais de negociação.
Desta forma, através da determinação dos pontos máximos de vazio nos preços, é possível identificar de forma eficaz os pontos de reversão e a direção da tendência no mercado.
A vantagem estratégica
A principal vantagem da estratégia é que o indicador é simples de calcular e usa diretamente a comparação dos extremos de preços para determinar a direção da tendência.
Outra vantagem é que a configuração de parâmetros é simples, apenas um parâmetro de ciclo é necessário.
Finalmente, os sinais de negociação são claros, ou mais ou menos, evitando a sobreposição de operações.
C. Riscos potenciais
Mas a estratégia também tem alguns problemas potenciais:
Em primeiro lugar, o indicador detectou um atraso nos sinais de ruptura e pode ter perdido o melhor ponto de entrada.
Em segundo lugar, não há parâmetros de stop loss para controlar o risco de uma única transação.
Por fim, a Signal frequentemente precisa de uma boa gestão de fundos para controlar os prejuízos.
Quatro conteúdos, resumo
Este artigo detalha uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador de oscilação de Gannett. Identifica tendências e reversões de mercado através da determinação do ponto máximo de preço. No entanto, há alguns problemas que precisam ser melhorados, como a configuração de um stop loss, controle de sinal de atraso, etc.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")