Estratégia de fuga baseada em preços altos e baixos
ChaoZhang
Este artigo detalha uma estratégia quantitativa para realizar breakouts com base em altos e baixos de flutuação de preços. A estratégia forma um sinal de negociação através da determinação de breakouts em áreas de preços-chave.
Princípios estratégicos
A estratégia segue principalmente a seguinte lógica de negociação:
Calcular o preço máximo e mínimo de cerca de 3 linhas K, representando a oscilação de curto prazo atual;
Calculação dos valores máximos e mínimos de cerca de 50 linhas K, representando a amplitude de um recente tremor;
Um sinal de compra é formado quando o preço ultrapassa uma baixa de curto prazo e, ao mesmo tempo, uma baixa de curto prazo;
Um sinal de venda é formado quando o preço ultrapassa um pico de curto prazo e, ao mesmo tempo, está abaixo do pico de curto prazo.
Configurar um ponto de parada para controlar o risco.
Ao julgar as rupturas nas áreas de preços-chave, é possível identificar as oportunidades de negociação e identificar as novas ondas de tendências que começam a se iniciar.
A vantagem estratégica
A maior vantagem da estratégia é que as regras de julgamento de ruptura são simples, claras e fáceis de implementar.
Outra vantagem é que o Stop Loss Stop Loss pode ser configurado diretamente para controlar o risco de cada transação.
Por fim, pode-se definir um intervalo de tempo de retrospectiva para facilitar a realização de testes em diferentes fases do mercado.
C. Riscos potenciais
Mas a estratégia também tem alguns problemas potenciais:
Em primeiro lugar, não é possível avaliar a tendência com precisão apenas com a ruptura, o que pode levar a falsos sinais.
Em segundo lugar, não há otimização de parâmetros e a estabilidade da estratégia é limitada.
Por fim, a configuração de stop-loss precisa ser otimizada para ter em conta a taxa de ganho/perda.
Quatro conteúdos, resumo
Este artigo detalha uma estratégia de negociação de quantidade baseada em oscilações de preços altos e baixos. Ela descobre oportunidades de negociação através da determinação de brechas em áreas de preços-chave. A estratégia é clara e simples, mas também requer melhorias na configuração de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)