Esta estratégia calcula a média móvel simples dos preços máximos e mínimos de um período específico e, com base nisso, gera sinais de compra e venda.

A estratégia de reversão de pico duplo utiliza a teoria de suporte e resistência da análise técnica. A estratégia assume que, quando o preço ultrapassa a resistência ou suporte, a força do mercado e o momentum do preço mudam. Especificamente, quando o preço excede o ponto mais alto do período recente, considera-se uma quebra da resistência superior; quando o preço cai abaixo do ponto mais baixo do período recente, considera-se que o suporte inferior foi rompido. O ponto médio entre esses dois limites é considerado a parte central do valor.

A estratégia de reversão de pico duplo primeiro calcula a média móvel simples dos preços máximos e mínimos do período especificado (padrão 29 dias). Isso gera duas faixas, representando os limites superior e inferior do preço. Em seguida, calcula o ponto médio entre essas duas faixas para determinar os limiares de compra e venda.

Quando o preço sobe e rompe a faixa superior, gera-se um sinal de compra; quando o preço cai e rompe a faixa inferior, gera-se um sinal de venda. O trader então fecha a posição de forma reversa, ou seja, vende quando o preço cai novamente abaixo da faixa superior e compra quando o preço sobe novamente acima da faixa inferior.

A vantagem dessa estratégia é que ela aproveita o momentum de curto prazo gerado pelos rompimentos. Quando o preço rompe os limites superior ou inferior, geralmente há uma grande volatilidade de preço no curto prazo. Isso oferece ao trader a oportunidade de negociar após o rompimento.

No entanto, a estratégia também apresenta alguns riscos. Primeiro, o comprimento do período selecionado tem grande impacto nos resultados. Se o período for muito curto, as faixas serão muito sensíveis, gerando muitos sinais falsos. Se o período for muito longo, não será capaz de capturar novas tendências a tempo. Além disso, após o rompimento dos limites superior e inferior, o preço pode não continuar a tendência, havendo a possibilidade de reversão. O trader precisa ajustar os stops de perda para controlar o risco.

Em geral, a estratégia de reversão de pico duplo busca oportunidades de negociação monitorando o limiar de momentum do preço. Ela aproveita a vantagem do momentum de curto prazo dos rompimentos, mas também requer atenção à otimização de parâmetros e ao controle de risco. Se aplicada corretamente, essa estratégia pode ser uma ferramenta útil para negociação quantitativa.