Estratégia de negociação quantitativa da estratégia de negociação de reversão de pico duplo
ChaoZhang
A estratégia calcula uma média móvel simples dos preços mais altos e mais baixos de um determinado período e, com base nisso, emite sinais de compra e venda.
A estratégia de negociação de retorno de pico duplo usa a teoria do suporte e resistência na análise técnica. A estratégia assume que a força do mercado e a dinâmica de preços mudam quando o preço quebra a resistência ou o suporte.
A estratégia de negociação de retorno de dois picos primeiro calcula a média móvel simples dos preços mais altos e mais baixos do período especificado (de 29 dias por defeito). Isso gera duas trajetórias, que representam os limites superiores e inferiores dos preços. Em seguida, ele calcula o ponto médio entre as duas trajetórias para determinar os limites de compra e venda.
Quando o preço sobe e quebra o patamar, gera-se um sinal de compra; quando o preço desce e quebra o patamar, gera-se um sinal de venda. O comerciante então fecha a posição de forma inversa, ou seja, vende quando o preço volta a cair e compra quando o preço volta a quebrar o patamar.
A vantagem dessa estratégia é que ela aproveita a dinâmica de curto prazo desencadeada pela ruptura. Quando os preços ultrapassam os limites superiores e inferiores, geralmente há uma grande flutuação de preços no curto prazo. Isso oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar após a ruptura.
No entanto, a estratégia também apresenta alguns riscos. Primeiro, o comprimento do ciclo escolhido pode ter um grande impacto nos resultados. Se o ciclo for muito curto, a trajectória será muito sensível, produzindo uma grande quantidade de falsos sinais. Se o ciclo for muito longo, não será possível capturar novas tendências a tempo.
Em geral, a estratégia de retorno de dois picos procura oportunidades de negociação monitorando o desvalorização do impulso de ruptura de preços. Ela aproveita a vantagem do impulso de ruptura de curto prazo, mas também precisa prestar atenção à otimização de parâmetros e ao controle de risco. Se usada corretamente, a estratégia pode ser uma ferramenta vantajosa para a negociação quantitativa.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
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strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')