Estratégia de rastreamento de reversão Renko
ChaoZhang
Visão geral da estratégia
A estratégia de rastreamento de reversão de Renko é uma estratégia de linha curta que usa o gráfico de Renko para julgar a reversão do mercado. Ela captura oportunidades de reversão de curto prazo monitorando mudanças nas cores de Renko adjacentes.
Princípio da estratégia
Não corrija Renko usando a tradição.
A mudança de cor de dois Renkos vizinhos.
A cor de um Renko atual é a mesma que a das duas Renkos anteriores, e quando a cor do Renko atual é invertida, o sinal é gerado.
O que é que eu tenho a ver com isso?
A partir daí, a tendência é de que o preço do dólar suba para o dólar, mas não para o dólar.
A opção de entrada é o preço de mercado ou o preço de parada.
O ponto de parada de parada é definido como um determinado múltiplo do tamanho de Renko.
A estratégia centra-se em capturar oportunidades de reversão de curto prazo causadas por uma reversão de cor de Renko. Uma sequência de Renko representa a formação de uma tendência, e a próxima Renko representa uma possível reversão.
O tamanho do Renko e o coeficiente de stop-loss podem ser ajustados para otimizar a eficácia da estratégia.
Vantagens estratégicas
Renko mostra mensagem de reversão direta
Regras simples, claras e fáceis de usar
Simetria de oportunidades de espaço múltiplo
Renko pode ser ajustado de forma flexível
Risco de parada de perda de controlo rigoroso
Alerta de risco
É necessário um certo número de Renkos para formar um sinal.
O tamanho do Renko afeta diretamente os ganhos e as retiradas
Não há previsão de duração da tendência
Caso de suspensão contínua
Resumir
A estratégia de rastreamento de reversão de Renko usa inovadoramente indicadores técnicos tradicionais para determinar oportunidades de reversão de curto prazo através da mudança de cor direta de Renko. A estratégia é simples e prática, pode obter ganhos estáveis por meio de ajustes de parâmetros e vale a pena ser aplicada após a verificação de retorno e otimização em campo.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)