Estratégia de negociação de momentum quantitativo Super BitMoon
Data de criação:
2023-09-15 16:13:05
última modificação:
2023-09-15 16:13:05
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Esta estratégia, chamada Super BitMoon, é uma estratégia de negociação de volume de quantificação de linhas curtas para o Bitcoin. A estratégia possui a capacidade de fazer ações em alta e baixa ao mesmo tempo, permitindo a negociação quando o Bitcoin se depara com uma ruptura de suporte ou resistência.
Como funciona a estratégia:
- O indicador ATR é usado para calcular os limites de flutuação e os pontos de parada recentes. Quando o preço quebra o ponto de parada de uma linha K acima, é considerado uma reversão de tendência.
- Utilize a média móvel ponderada WVF e o indicador de Brinks para determinar se o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido. Se um Brinks abaixo do WVF entrar em linha, indicando que o mercado pode estar sobrevendido, faça mais.
- Se o RSI estiver abaixo de duas linhas de superalimento, pode-se fazer uma transação de compra e venda.
Estratégias específicas de negociação:
- Se o WVF atravessar a faixa de Brin e o preço estiver acima do preço de parada ATR, faça mais bitcoins.
- Se o RSI estiver abaixo da linha de venda de 50 ou 30, o Bitcoin será shorted.
A vantagem da estratégia é que:
- A plataforma de negociação de Forex é a plataforma de negociação mais popular do mundo, com a capacidade de fazer mais do que apenas um tipo de negociação.
- O ATR é usado para controlar o risco e evitar a expansão dos prejuízos.
- A utilização de WVF, Brin e RSI para julgar melhorou a precisão do sinal.
Os riscos desta estratégia:
- A configuração incorreta dos parâmetros da faixa de Bryn e do RSI pode causar sinais errados.
- Eventos surpreendentes que causaram uma subida ou um salto de preço podem ter levado a que o stop loss fosse acionado.
- As taxas de transação podem ter um impacto nos lucros.
Em suma, o Super BitMoon é uma estratégia de quantificação dinâmica muito adequada para a curta linha Indicatorscombos, além de traçar tendências e inverter as negociações. Com a otimização de parâmetros razoáveis, espera-se obter uma melhor relação de risco / lucro.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS
//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev
//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES