Estratégia de preço médio cumulativo de valor fixo regular
Data de criação:
2023-09-15 16:52:06
última modificação:
2023-09-15 16:52:06
cópia:
0
Cliques:
645
ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Esta estratégia é conhecida como estratégia de mediana cumulativa de quantidade regular. A estratégia de compra de quantidade regular, alcançando gradualmente a posição alvo, realiza a posse de longo prazo do ativo.
Como funciona a estratégia:
- Configure um valor fixo e uma frequência de compra.
- Comprar ativos regularmente, dentro de um ciclo fixo, de acordo com a quantia estabelecida.
- Quando o volume de posições acumuladas atinge o seu limite, a liquidação é efetuada.
- Repetir os passos acima e continuar a acumular posições regularmente.
Processo de operação:
- A cada período (por exemplo, mensalmente), compra um valor fixo (por exemplo, US$ 200).
- Quando o volume acumulado de posições excede o limite definido (por exemplo, 200 unidades), todas as posições são liquidadas.
- A partir daí, retomamos o processo de compra periódica e continuamos a acumular ações.
Os benefícios da estratégia:
- A redução do custo de posse a longo prazo, com lucro a partir do preço médio.
- O risco de retração é menor e não há um ponto de alta de compra para uma perseguição seletiva.
- É fácil de executar de forma contínua, sem ter que se preocupar com o mercado.
Os riscos desta estratégia:
- A maior parte dos investidores em ações de investimento em ações de investimento em ações de investimento em ações de investimento em ações.
- O preço do petróleo pode ser muito mais baixo se os preços estiverem baixando por muito tempo.
- A escolha errada do ponto de venda pode fazer com que você perca o melhor ponto de entrega.
Em resumo, a estratégia de quota regular acumular ativos através de lotes de construção de posições, é mais amigável para os investidores de longa linha. Mas os comerciantes ainda precisam estar atentos ao risco do mercado grande, e otimizar a estratégia de venda, no momento de alta do mercado, através de lotes de posições planas para maximizar os lucros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)