Estratégia de acompanhamento de tendência da média móvel de Hull
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de tendências de média móvel de Hull é uma estratégia de negociação quantitativa que usa a média móvel de Hull para determinar a direção da tendência do mercado e enviar sinais de compra e venda. A estratégia é capaz de capturar tendências de linha média e longa, estabelecer posições no início da tendência e fechar as posições antes da reversão da tendência.
Princípios
A estratégia usa simultaneamente a média móvel de Hull e a média móvel ordinária para determinar a direção da tendência. É um sinal de compra quando o MA de Hull de curto período atravessa o MA de longo período. É um sinal de venda quando o MA de Hull de curto período atravessa o MA de longo período.
As médias móveis normais são usadas para determinar a direção da tendência instantânea. Quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, é positivo, e quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, é negativo.
Além disso, a estratégia também usa o canal de entidades de linha K para avaliar a amplitude de flutuação do mercado, evitando erros de negociação em mercados de turbulência.
Vantagens
A média móvel de Hull é mais sensível às mudanças de preço e pode capturar mudanças de tendência mais cedo.
A combinação de Hull MA e EMA permite filtrar falsos sinais.
Utilize o canal K para avaliar oscilações e evitar transações frequentes durante a liquidação.
A utilização de um método de acompanhamento de tendências permite capturar de forma contínua os lucros de tendências médias e longas.
Riscos
A média móvel está atrasada e pode ter perdido o melhor ponto de entrada para a reversão da tendência.
A análise da dinâmica dos tremores é imprecisa, podendo ser uma transação errada no balanço.
O número de transações é menor e é mais suscetível a perdas individuais.
A empresa não consegue aproveitar as ondas de sinalização de forma eficiente.
Como lidar com isso?
Otimizar os parâmetros periódicos das médias móveis, buscando tendências de reação em tempo hábil.
O uso de outros indicadores para avaliar a oscilação, como RSI, BBANDS, etc.
Adotar uma gestão ativa de fundos e controlar a taxa de perda individual.
A estratégia de capturar lucros de curto prazo pode ser complementada por outras estratégias.
Resumir
A estratégia de acompanhamento de tendências da média móvel de Hull é uma estratégia de negociação quantitativa simples e prática, recomendada.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='HULLMiguel 2019/ Strategy v3', shorttitle='HULLMiguel_2019_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=1000, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=blue, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=15)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=3, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? green: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=2, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(16, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(10, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=5, title="Hull MA")
dif_close_hull= (close-hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6))/close
Percent_dif = (dif_close_hull/(hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6)))
//direction3 = Percent_dif>0 ? +1 : Percent_dif<0 ? -1 : 0
//plot_color3 = direction3 > 0 ? lime: direction3 < 0 ? red : na
//plot(dif_close_hull, title="dif close hull", style=line, linewidth=6, color = plot_color3)
//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
plot(ch1, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = blue)
//longCondition = crossover(security(tickerid, Piriod, close),security(tickerid, Piriod, open))
//plot((close-ema02)/ema02+close)
longCondition = direction > 0 and direction2> 0
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
//shortCondition = crossunder(security(tickerid, Piriod, close),security(tickerid, Piriod, open))
shortCondition = direction < 0 and direction2 < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////