Estratégia de negociação de swing Bohr Band RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de oscilação do RSI das Bolinas é uma estratégia de negociação de oscilação de linha curta que combina o uso do indicador das Bolinas com o indicador do índice de força relativa (RSI). A estratégia obtém lucro capturando oscilações de preços entre os trajectos de ascensão e descensão das Bolinas.
Princípios
Em primeiro lugar, a estratégia usa um indicador de bornes para analisar os limites superiores e inferiores da oscilação dos preços. Quando os preços estão perto da trajetória superior, são sobrecomprados e quando estão perto da trajetória inferior, são sobrevendidos.
Em segundo lugar, a combinação com o RSI determina a força do overbought e do oversold. O RSI acima de 70 é o overbought e abaixo de 30 é o oversold.
Quando o preço toca a borda de Bol para baixo e o RSI mostra um excesso de venda, faça mais; Quando o preço toca a borda de Bol para cima e o RSI mostra um excesso de compra, faça um vazio.
Vantagens
O indicador de Bol é capaz de determinar com precisão a amplitude de flutuação dos preços.
O indicador RSI evita fazer mais vazio.
O preço de um produto é o preço de um produto, o preço de um produto é o preço de um produto.
Negociação frequente e capacidade de lucro sustentável.
Aplica-se a diferentes variedades e períodos de tempo.
Riscos
Os parâmetros da faixa de Bol estão mal definidos e não permite a localização do preço-chave.
A configuração do parâmetro RSI é irracional, gerando um falso sinal.
A resistência é insuficiente e o bloqueio é acionado.
Os custos de deslizamento associados à maior frequência de transações.
É difícil entender as tendências em mercados voláteis.
Como lidar com isso?
Parâmetros de otimização para aproximar a faixa de Boole de sua real amplitude de oscilação.
Ajustar o ciclo de RSI para garantir que o ruído seja filtrado.
Stop loss móvel para acompanhar o preço e reduzir a perda de arbitragem
Escolha variedades com volume de transação elevado para reduzir o impacto do ponto de deslizamento.
Outros indicadores podem ajudar a determinar a direção da tendência.
Resumir
A estratégia de negociação de oscilação do RSI das faixas de Bol, capaz de capturar efetivamente a oscilação bidirecional dos preços dentro do intervalo. Com o ajuste de parâmetros e o gerenciamento de risco, pode-se obter um retorno estável. Esta é uma estratégia de negociação de quantificação de curto prazo recomendada.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing trading strategy FOREX ", shorttitle="BB+RSI", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(defval = 65, title = "RSIoverSold", minval = 1, maxval = 100)
RSIoverBought = input(defval = 35, title = "RSIoverBought", minval = 1, maxval = 100)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
//for buy
cond1=crossover(vrsi, RSIoverSold)
cond2=crossover(source, BBlower)
//for sell
cond3=crossunder(vrsi, RSIoverBought)
cond4=crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if (cond1 and cond2 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_LONG", strategy.long, stop=BBlower, comment="LONG",alert_message = "long")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_LONG")
if (cond3 and cond4 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_SHORT", strategy.short, stop=BBupper, comment="SHORT",alert_message = "short")
//strategy.close("RSI_BB_LONG")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_SHORT")
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)