A estratégia de stop loss parabólica é uma estratégia de negociação baseada no indicador parabólico SAR.
O indicador SAR Parabólico pode identificar tendências de preços e dar sinais de reversão potenciais.
Com base nesta característica do indicador SAR Parabólico, esta estratégia identifica inversões de tendência quando o ponto SAR cruza o candelabro e faz entradas longas ou curtas correspondentes.
Calcular os valores SAR parabólicos.
Determine se há um sinal de reversão de tendência. Se o ponto SAR atravessar de cima para baixo do candelabro, representa um sinal de baixa, vá curto; se o ponto SAR atravessar de baixo para cima do candelabro, representa um sinal de alta, vá longo.
Entrar numa posição quando ocorrer o cruzamento e sair da posição com um stop loss quando o ponto SAR cruzar o candelabro novamente na direção oposta.
Utiliza o indicador SAR parabólico para identificar pontos de reversão da tendência, evitando a negociação contra a tendência.
Entrar em posições rapidamente quando são identificados sinais de reversão, captando mudanças de tendência.
Estabelece o stop loss no ponto de cruzamento SAR para paradas rápidas e controlo de perdas em tempo útil.
Uma lógica estratégica simples e clara, fácil de implementar.
O indicador SAR Parabólico pode gerar muitos sinais falsos, causando transações desnecessárias.
Considerar adicionar filtros para evitar períodos de alta volatilidade.
Deixe algum espaço de manobra no intervalo de stop loss.
A dependência de um único indicador torna a estratégia suscetível a limitações específicas do mercado.
A estratégia de stop loss parabólica utiliza a capacidade de identificação de tendências do indicador parabólico para parar rapidamente e reverter a direção quando as tendências se revertem. A lógica da estratégia é simples e clara. No entanto, a confiança apenas no indicador parabólico SAR tem limitações. Na prática, as condições do mercado devem ser consideradas, os parâmetros ajustados em conformidade e outros indicadores técnicos combinados para melhorar o desempenho.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Parabolic SAR Strategy (on close) [QuantNomad]", shorttitle="SAR Strategy [QN]", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 :
sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start :
(trend_dir == 1 and high > ep[1]) or
(trend_dir == -1 and low < ep[1]) ?
min(maximum, af[1] + increment) :
af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high :
trend_change and trend_dir == -1 ? low :
trend_dir == 1 ? max(ep[1], high) :
min(ep[1], low)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] :
trend_change ? ep[1] :
trend_dir == 1 ? psar[1] + af * (ep - psar[1]) : psar[1] - af * (psar[1] - ep)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = sar_short_to_long)
strategy.entry("Short", false, when = sar_long_to_short)