Estratégia de abertura de recuo
ChaoZhang
Visão geral
Este artigo apresenta uma estratégia de abertura de posição baseada no julgamento de retração. A estratégia, através da monitorização de retrações de contas, faz abertura seletiva de mais posições quando a retração atinge o valor definido, para obter melhores retornos quando o mercado se reverte.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se na seguinte lógica:
Calcule o valor atual de retirada da conta e trace-o na tabela.
Quando o retiro atinge a barreira definida (por exemplo, 5%), julgue que o mercado pode estar sobrevendido e abra mais posições.
Se o preço do dia de fechamento for mais alto do que o do dia anterior, a transação é liquidada e a retirada é concluída.
Se não houver uma retirada ou se não for atingido o limiar, não haverá transação.
Após a retirada da transação, a conta será recalculada e esperará que a próxima condição seja atingida.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A retirada de posições pode gerar melhores retornos quando o mercado se recupera.
A negociação automática pode ser feita após a definição do limiar de retirada.
A retirada pode ser feita com uma maior quantidade de posições abertas, o que gera um maior lucro.
A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de usar.
A redução pode ser ajustada pelo mercado.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A inexatidão do julgamento de retração pode levar ao fracasso da abertura de uma posição.
A retracção pode aumentar os prejuízos se o mercado voltar a cair.
A posição e o ponto de parada devem ser ajustados adequadamente.
A frequência das transações deve ser observada, evitando transações excessivas.
A retirada do limite de valorização deve ter em conta a capacidade de suporte da conta.
Resumir
A estratégia tenta capturar a tendência de retorno após a retirada. No entanto, os comerciantes precisam ser mais cautelosos, avaliar cuidadosamente a hora de retirar a transação e controlar o risco.
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start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
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strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)