Estratégia de Reversão Langendor
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de longitude usa o indicador de longitude para identificar os pontos de reversão de preços em potencial, combinado com o preço de fechamento para determinar a reversão de tendência, para comprar e vender operações em pontos de reversão de tendência.
Princípios
A estratégia usa as funções pivothigh e pivotlow do indicador de Longand para identificar pontos altos e baixos.
A função pivothigh é usada para encontrar o valor máximo do valor mais alto da linha K de raiz n passada, ou seja, a resistência potencial; a função pivotlow é usada para encontrar o valor mínimo do valor mais baixo da linha K de raiz n passada, ou seja, o suporte potencial.
Em seguida, através da determinação das condições de altas e baixas, identifica-se a linha K que cria novas altas ou baixas, indicando o potencial ponto de reversão de tendência.
Vantagens
O uso de indicadores de longitude para identificar pontos-chave pode aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação.
O preço de fechamento real deve ser julgado em conjunto com o preço de fechamento real, para evitar ser enganado por falsas rupturas no meio.
A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e de implementar.
Riscos
Se os parâmetros forem configurados de forma inadequada, isso pode levar a transações frequentes, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.
Pode haver várias falsas brechas no curto prazo, causando desnecessários prejuízos comerciais.
A tendência de longo prazo pode ter um reajuste mais profundo, dando um sinal errado para a estratégia.
Direção de otimização
Pode-se considerar a adição de filtros de outros indicadores, como a média móvel, para melhorar a precisão do sinal.
Os valores do parâmetro n podem ser otimizados para equilibrar a frequência de negociação e a qualidade do sinal.
Pode-se adicionar a lógica de stop-loss para controlar a perda máxima de uma única transação.
Resumir
A estratégia de reversão de long-end é mais simples e direta, mas pode apresentar alguns sinais falsos devido ao uso de indicadores long-end. Pode-se reduzir o risco e aumentar a estabilidade da estratégia adicionando indicadores auxiliares, parâmetros de otimização e configuração de stop loss. A estratégia é adequada para negociações adversas e para ambientes de mercado em que a tendência é mais clara.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)