Esta estratégia combina a ATR e a média móvel T3 para determinação e rastreamento da tendência. A ATR forma canais de preços para julgar a direção geral da tendência. A média móvel T3 fornece sinais de entrada e pontos de saída de stop loss. A estratégia é adequada para seguidores da tendência que buscam lucros constantes.
A ATR forma canais de preços, a direção do canal determina a tendência principal.
A média móvel T3 ajuda a determinar o momento específico de entrada, comprando na linha de quebra de preços T3.
A quebra do preço abaixo da faixa inferior desencadeia a saída de stop loss; a quebra acima da faixa superior leva ao lucro.
Opções para negociação de longo prazo ou bidireccional.
Optimização de parâmetros combinada com a natureza do indicador para encontrar configurações ideais.
Os canais ATR dão uma identificação clara da tendência e da direção.
Parâmetros T3 ajustáveis para a captação de tendências em diferentes níveis.
Regras consistentes de stop loss e take profit evitam saídas arbitrárias.
A baixa frequência de negociação é adequada a estratégias de detenção de longo prazo.
A divergência do indicador pode causar trocas erradas.
Não considerar os padrões individuais de volatilidade das ações corre o risco de excesso de ajustamento.
A baixa frequência de negociação corre o risco de oportunidades perdidas e potencial de lucro limitado.
A detenção de posições pesadas traz riscos de deslizamento no final do dia.
Adicionar outros indicadores para garantir a validade das transacções.
O ajuste de parâmetros para diferentes produtos melhora a adaptabilidade.
Otimizar o dimensionamento das posições para equilibrar a frequência e o risco.
Considere a parada de perda dinâmica e a tomada de lucro para expandir a sala de lucro.
Adicionar FILTROS a nível estratégico para melhorar a robustez.
A estratégia integra a média móvel ATR e T3 para rastreamento de tendências simples e eficaz.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)