Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-17 22:35:07
Tags:

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis com períodos diferentes.

Estratégia lógica

A estratégia permite que os usuários escolham o tipo e o comprimento das médias móveis. Os tipos incluem SMA, EMA, VWMA, etc. O comprimento determina o período das médias móveis.

Duas médias móveis são calculadas com base na seleção do usuário. Se a linha mais rápida cruzar acima da linha mais lenta, uma cruz de ouro é formada e um sinal de compra é gerado. Se a linha mais rápida cruzar abaixo da linha mais lenta, uma cruz de morte é formada e um sinal de venda é gerado.

Quando o preço médio de curto prazo está acima do preço médio de longo prazo, é considerado uma tendência de alta e devem ser tomadas posições longas.

Análise das vantagens

A lógica estratégica é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
As médias móveis podem filtrar eficazmente o ruído do mercado e identificar tendências.
O tipo de autorização de importação e os parâmetros podem ser escolhidos de forma flexível para se adaptarem a diferentes produtos e prazos.
Fácil de otimizar através da combinação de vários indicadores.

Análise de riscos

Pode gerar múltiplos sinais falsos quando o mercado está variando.
A selecção inadequada dos parâmetros pode conduzir a um mau desempenho da estratégia.
Os sinais estão atrasados, incapazes de captar pontos de virada a tempo.
Exposto a choques repentinos de preços.

Os riscos podem ser geridos através da otimização de parâmetros, da combinação de outros indicadores para geração de sinais, da implementação de stop loss/take profit, etc.

Orientações de otimização

Testar diferentes tipos e comprimentos de MAs para encontrar parâmetros ideais.
Adicionar outros indicadores para filtragem de sinais, por exemplo, volume, indicadores de volatilidade.
Adicionar a lógica stop loss/take profit para reduzir o drawdown.
Incorporar uma avaliação da tendência para evitar condições de mercado inadequadas.
Otimizar a gestão do dinheiro, como o dimensionamento das posições, o orçamento de risco.

Conclusão

A estratégia tem uma lógica simples e clara de geração de sinais com cruzamento de MAs duplos. Permite ajuste flexível de parâmetros e combinações com outras estratégias de otimização, mas os riscos de mercados variáveis devem ser monitorados e a gestão de dinheiro é crucial.

/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MAs Tests", shorttitle = "MAs tests", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)


len = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA length")
type = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 7, title = "Type")
src = input(close, defval = close, title = "Source")

//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)

//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3

//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) 
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0

plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)

trend = low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]

longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mais.