Estratégia de combinação de reversão e fluxo de dinheiro
ChaoZhang
A estratégia permite o acompanhamento de tendências e a negociação de reversões através da combinação de 123 formas de inversão com indicadores de fluxo de capital.
Princípio da estratégia
Em primeiro lugar, através da inversão de 123, julgar o ponto de reversão de preço. Concretamente, se o preço de fechamento dos dois primeiros dias cair, o preço de fechamento do terceiro dia subir, e o indicador aleatório abaixo do valor da depressão, produzir um sinal de compra; Se o preço de fechamento dos dois primeiros dias subir, o preço de fechamento do terceiro dia cair, e o indicador aleatório acima do valor da depressão, produzir um sinal de venda.
Em segundo lugar, calcule os indicadores de fluxo de capital de linha rápida e linha lenta. A linha rápida é composta pela média móvel do índice de fluxo de capital recente, e a linha lenta é a média móvel do índice de um período mais longo. Se a linha rápida for maior que a linha lenta, julgue o fluxo de capital, gerando um sinal de compra; ao contrário, gerando um sinal de venda.
Por fim, a combinação de um sinal de 123 inversa com um indicador de fluxo de caixa, produz um sinal de transação se ambos os sinais coincidirem.
Análise de vantagens
- A combinação de vários sinais pode aumentar a confiabilidade do sinal.
- A forma inversa pode capturar o ponto de inversa, e o índice de fluxo de capital determina a direção do fluxo de capital.
- Pode-se ajustar os parâmetros para otimizar o desempenho de diferentes variedades e ciclos.
- Os clientes podem fazer transações usando apenas um dos sinais.
Análise de Riscos
- 123 A inversão de forma pode produzir falsos sinais.
- O fluxo de capital está atrasado e não é possível capturar o ponto de viragem a tempo.
- A combinação de múltiplos sinais e a lógica estratégica são relativamente complexas.
- Os parâmetros precisam ser otimizados para evitar transações excessivas.
O risco pode ser controlado aumentando a confiabilidade da forma inversa, configurando a sensibilidade do indicador de fluxo de caixa e adicionando a lógica de stop loss.
Direção de otimização
- Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.
- Ajustar a compra e venda de valores em queda, reduzindo a probabilidade de transações erradas.
- Adicionar outros indicadores técnicos para melhorar a qualidade do sinal.
- Acompanhar o mecanismo de prevenção de perdas para controlar as perdas individuais.
- Otimizar a estratégia de gestão de fundos e controlar o risco global.
Resumir
A estratégia integra os benefícios do reversão de negociação com o rastreamento de tendências e pode identificar efetivamente os pontos de reversão do mercado. Mas é necessário prestar atenção ao ajuste de parâmetros e ao controle de risco, evitando a produção de sinais errados ao mesmo tempo em que se segue a tendência. Se bem usada, pode ser uma das estratégias de negociação mais eficientes.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(Fast,Slow) =>
pos = 0.0
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Money Flow Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Money Flow ----")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(Fast,Slow)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )