Estratégia de curto prazo para rompimento de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de linha curta baseada em indicadores de tendência super que se aplica a negociação intradiária. O usuário pode definir o período de negociação do dia e a estratégia só funciona nesse período. A estratégia realiza a reversão do sinal por meio do dobro da quantidade de posições abertas.
Princípio da estratégia
Calcule o indicador de super tendência. Calcule a linha de super tendência de acordo com o multiplicador e o período ATR definidos pelo usuário.
Desenhar uma linha de tendência super. Desenhar uma linha de tendência super como uma linha de suporte e resistência.
Determine a condição de longo e curto prazo. O preço de fechamento acima da linha de tendência super é a condição de maior e o preço de fechamento abaixo da linha de tendência super é a condição de menor.
Determinação do período de negociação. De acordo com o período de negociação do dia definido pelo usuário, julgue se o preço atual está dentro do período de negociação.
Emitir um sinal de negociação. Somente quando o prazo de negociação estiver satisfeito e a condição de excesso de vazio for satisfeita, o sinal de compra e venda correspondente será emitido.
Reversão de posições. Quando o indicador de tendência do super-trend muda de direção, use o dobro da quantidade de reversão de posições.
A saída da posição estável. A posição estável é forçada quando o sinal de tendência super não muda e o período de negociação termina.
Análise de vantagens
O uso de indicadores de super tendências para identificar tendências pode reduzir os falsos sinais.
Para evitar a perda de peso, negoceie com o indicador de tendência super e o preço de fechamento.
A abertura de posições reversas pode reduzir os prejuízos
O risco de transações durante o dia é evitado.
A obrigação de um mecanismo de liquidação evita o risco de esquecer a liquidação
Análise de Riscos
A configuração incorreta dos parâmetros do indicador de super tendência pode causar uma má eficácia da estratégia.
A abertura de posições reversíveis aumenta a frequência de negociação e as taxas de negociação.
A obrigação de fechar uma posição no final do período de tempo do dia pode causar prejuízos.
Risco 1 pode ser encontrado através da otimização de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
O risco 2 pode ser definido como um “stop loss” para controlar os perdas.
O risco 3 pode ser definido como um stop loss ou um filtro de tendência para evitar perdas de compensação.
Direção de otimização
Experimente diferentes indicadores de tendência, como MA, KDJ, etc.
Aumentar a lógica de stop-loss.
Aumentar a filtragem de tendências para evitar perdas fortes.
Parâmetros de multiplicação e ATR optimizados.
Teste diferentes variedades de transações.
Resumir
A estratégia integra indicadores de tendência super e gerenciamento de períodos de negociação intra-dia, com o objetivo de capturar brechas de tendência de linha curta. O mecanismo de abertura de posição reversa e o mecanismo de posição baixa obrigatória podem controlar o risco de forma eficaz.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********