Esta estratégia é uma estratégia de reversão baseada no indicador RSI. Ela calcula duas linhas RSI com períodos de retrospectiva diferentes e entra em negociações longas ou curtas quando as duas linhas RSI se cruzam.
Calcular duas linhas RSI, uma com período mais curto e outra com período mais longo.
Quando o RSI do período mais curto cruzar acima do RSI do período mais longo, determine um sinal de alta para ir longo.
Quando o RSI do período mais curto cruzar abaixo do RSI do período mais longo, determinar um sinal de baixa para ficar curto.
Quando for longo, defina stop loss no preço mais recente.
Quando for curto, defina stop loss no preço mais recente.
Se o preço atingir o stop loss, saia da posição atual.
Usar o RSI para identificar potenciais pontos de reversão é razoavelmente confiável.
O cruzamento RSI duplo filtra alguns sinais falsos.
O controlo de perdas de paragem do risco para cada posição.
Lógica simples e intuitiva, fácil de implementar.
Parâmetros de RSI personalizáveis adequados a diferentes mercados.
O atraso do RSI pode perder o tempo de reversão de mudanças bruscas da tendência.
A configuração inadequada de stop loss pode causar perdas desnecessárias.
O RSI duplo não pode evitar completamente os riscos de falha.
O risco 1 pode ser mitigado através da combinação de indicadores como as Bandas de Bollinger.
O risco 2 pode ser melhorado através da suspensão de ordens em atraso ou pendentes.
O risco 3 pode ser reduzido através da adição de filtros de tendência.
Eficiência dos ensaios de diferentes combinações de períodos do RSI.
Avalie a combinação com indicadores como MACD, KD, etc.
Adicione técnicas de stop loss como trailing stops ou ordens pendentes.
Adicionar filtro de tendência para evitar reversões de negociação.
Avaliar o desempenho em diferentes produtos e prazos.
Esta estratégia executa transações de reversão simples usando divergências do RSI. RSI duplo e paradas de controle de riscos.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )