Estratégia de filtro EMA ADX de supertendência tripla
ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa que combina a tríplice supertrend, os indicadores EMA e ADX. Utiliza o sistema de tríplice supertrend para emitir sinais de negociação e combina EMA e ADX como condições de filtragem para controlar a frequência de negociação e melhorar a qualidade do sinal de negociação.
Princípio da estratégia
- Um sistema de tendência super com três conjuntos de diferentes parâmetros gera um sinal de negociação quando os três conjuntos de tendências super são sincronizados.
- Aplicar EMA como um filtro de tendência, fazendo mais apenas quando o preço de fechamento é superior ao EMA, e fazendo vazio quando o preço de fechamento é inferior ao EMA.
- Aplicar ADX como um filtro de tendência forte e fraca, apenas para negociar quando o ADX está acima do limiar definido.
- Permite a escolha de reentrada, controle de rentabilidade e risco de parada.
Especificamente, as condições de entrada longa para a tendência tripla de superação são convertidas em bearish, quando o preço de fechamento é superior ao EMA, o ADX é superior ao valor definido para abrir mais posições; as condições de entrada curta para a tendência tripla de superação são convertidas em bearish, quando o preço de fechamento é inferior ao EMA, o ADX é superior ao valor definido para abrir posições vazias. As condições de posição de equilíbrio para qualquer tendência de superação são convertidas para equilibrar a posição atual.
A estratégia traça simultaneamente as linhas de resistência de suporte de três grupos de supertrends, auxiliando na determinação da direção da tendência.
Análise de vantagens
- O sistema de supertrend triplo pode filtrar brechas falsas e aumentar a precisão de entrada.
- A dupla filtragem EMA e ADX reduz a perda causada pelo whipsaw e aumenta a capacidade de parar perdas.
- Permite a opção de reinserção, permitindo que a estratégia seja adaptada de acordo com as preferências de risco individuais.
- Combinado com a visualização de uma linha de resistência de suporte de super-tendência, ajuda a determinar a direção da tendência.
Análise de Riscos
- Os indicadores de tendência ultrapassada estão atrasados, podendo ocorrer entradas tardias e saídas antecipadas.
- A escolha de condições de filtragem muito rigorosas pode levar a oportunidades perdidas.
- No mercado de escalada, o whipsaw pode causar perdas.
- Permitir a reentrada aumentaria a frequência de transações e os custos de deslizamento.
Pode-se reduzir esses riscos através de métodos como ajustar a combinação de parâmetros, otimizar as condições de filtragem. Ao mesmo tempo, deve-se controlar o tamanho da posição e parar rigorosamente para responder a situações de mercado incertas.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar os melhores parâmetros de tendência e EMA.
- Otimizar o limiar de ADX para reduzir falsos sinais.
- Adicione filtros para outros indicadores, como taxa de flutuação, volume de transações, etc.
- Optimizar os parâmetros para as diferentes variedades e melhorar a adaptabilidade.
- Estabelecer mecanismos dinâmicos de suspensão de prejuízos e controlar ativamente os riscos.
- Tentar encontrar melhores regras de entrada e saída através de métodos como o aprendizado de máquina.
Resumir
Esta estratégia aproveita ao máximo os benefícios do sistema de supertrend triplo e é complementada por filtragem dupla EMA e ADX, o que pode melhorar a qualidade do sinal de negociação e controlar o risco. A robustez e a adaptabilidade da estratégia podem ser aumentadas ainda mais por meio de otimização de parâmetros, aumento das condições de filtragem e parada de perda dinâmica.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©kunjandetroja
//@version=5
strategy('Triple Supertrend with EMA and ADX', overlay=true)
m1 = input.float(1,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 1')
m2 = input.float(2,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 2')
m3 = input.float(3,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 3')
p1 = input.int(10,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 1')
p2 = input.int(15,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 2')
p3 = input.int(20,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 3')
len_EMA = input.int(200,"EMA Len",minval = 5,maxval= 250,step=1)
len_ADX = input.int(14,"ADX Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
len_Di = input.int(14,"Di Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
adx_above = input.float(25,"adx filter",minval = 1,maxval= 50,step=0.5)
var bool long_position = false
adx_filter = input.bool(false, "Add Adx & EMA filter")
renetry = input.bool(true, "Allow Reentry")
f_getColor_Resistance(_dir, _color) =>
_dir == 1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
f_getColor_Support(_dir, _color) =>
_dir == -1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(m1, p1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(m2, p2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(m3, p3)
EMA = ta.ema(close, len_EMA)
[diplus,diminus,adx] = ta.dmi(len_Di,len_ADX)
// ADX Filter
adxup = adx > adx_above and close > EMA
adxdown = adx > adx_above and close < EMA
sum_dir = dir1 + dir2 + dir3
dir_long = if(adx_filter == false)
sum_dir == -3
else
sum_dir == -3 and adxup
dir_short = if(adx_filter == false)
sum_dir == 3
else
sum_dir == 3 and adxdown
Exit_long = dir1 == 1 and dir1 != dir1[1]
Exit_short = dir1 == -1 and dir1 != dir1[1]
// BuySignal = dir_long and dir_long != dir_long[1]
// SellSignal = dir_short and dir_short != dir_short[1]
// if BuySignal
// label.new(bar_index, low, 'Long', style=label.style_label_up)
// if SellSignal
// label.new(bar_index, high, 'Short', style=label.style_label_down)
longenter = if(renetry == false)
dir_long and long_position == false
else
dir_long
shortenter = if(renetry == false)
dir_short and long_position == true
else
dir_short
if longenter
long_position := true
if shortenter
long_position := false
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=longenter)
strategy.entry('SELL', strategy.short, when=shortenter)
strategy.close('BUY', Exit_long)
strategy.close('SELL', Exit_short)
buy1 = ta.barssince(dir_long)
sell1 = ta.barssince(dir_short)
colR1 = f_getColor_Resistance(dir1, color.red)
colS1 = f_getColor_Support(dir1, color.green)
colR2 = f_getColor_Resistance(dir2, color.orange)
colS2 = f_getColor_Support(dir2, color.yellow)
colR3 = f_getColor_Resistance(dir3, color.blue)
colS3 = f_getColor_Support(dir3, color.maroon)
plot(superTrend1, 'R1', colR1, linewidth=2)
plot(superTrend1, 'S1', colS1, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'R1', colR2, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'S1', colS2, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'R1', colR3, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'S1', colS3, linewidth=2)
// // Intraday only
// var int new_day = na
// var int new_month = na
// var int new_year = na
// var int close_trades_after_time_of_day = na
// if dayofmonth != dayofmonth[1]
// new_day := dayofmonth
// if month != month[1]
// new_month := month
// if year != year[1]
// new_year := year
// close_trades_after_time_of_day := timestamp(new_year,new_month,new_day,15,15)
// strategy.close_all(time > close_trades_after_time_of_day)