Estratégias de negociação Sea and Sky e Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o uso de indicadores de equilíbrio marítimo e de primeira vista para determinar a direção da tendência e realizar o acompanhamento da tendência. Os dados da linha K de suavização marítima reduzem o ruído. A linha de equilíbrio de primeira vista combina vários sinais para determinar a tendência forte e fraca através da linha de conversão, linha de referência e outros.
Princípio da estratégia
Calcule o preço de fechamento do espaço marítimo e trace os indicadores do primeiro equilíbrio, como a linha de conversão, a linha de referência e outros. Faça mais quando o preço de fechamento for superior aos dois dias anteriores e acima do limite superior e do limite inferior do mapa das nuvens. Faça zero quando o preço de fechamento for inferior aos dois dias anteriores e abaixo do limite inferior e do limite inferior do mapa das nuvens. O cruzamento da linha de conversão e da linha de referência do primeiro equilíbrio também serve como sinal auxiliar.
Análise de vantagens
- Falsa penetração de filtros de água e mar para melhorar a qualidade do sinal
- Equilíbrio a olho nu: vários sinais de indicadores se verificam mutuamente
- A linha de atraso evita o encurralamento e assegura a suspensão
- O que acontece é que, com o tempo de manutenção, há mais espaço para lucro.
Análise de Riscos
- A suavidade do indicador do mar e do ar não pode ser perfeitamente otimizada
- A configuração dos parâmetros da tabela de equilíbrio de primeira vista afetou significativamente os resultados
- Perda de longo prazo pode aumentar
- Frequência de transação baixa, não adequada para transações de linha curta
Pode-se ajustar adequadamente os parâmetros de suavização, reduzir o período de detenção, otimizar os parâmetros da tabela de equilíbrio inicial para controlar o risco.
Direção de otimização
- Teste de diferentes parâmetros de deslizamento
- Parâmetros periódicos para otimizar a tabela de equilíbrio inicial
- Estabelecer estratégias de reentrada após a saída
- Parâmetros de teste de robustez em diferentes variedades
Resumir
A estratégia integra vários indicadores para determinar a direção da tendência e a capacidade de controlar a reversão é forte. A eficácia pode ser aumentada ainda mais por meio de métodos como a medição.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
strategy.close("Short")