Heiken Ashi e Ichimoku Kinko Hyo Estratégia de Negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-18 15:13:35
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Resumo

Esta estratégia combina os indicadores Heiken Ashi e Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção da tendência e seguir a tendência.

Estratégia lógica

Calcule o preço de fechamento de Heiken Ashi e trace indicadores de Ichimoku como linha de conversão, linha de base, etc. Vá longo quando o fechamento for maior do que os dois dias anteriores e acima da linha superior e da linha de atraso de Ichimoku. Vá curto quando o fechamento for menor do que os dois dias anteriores e abaixo da linha inferior e da linha de atraso de Ichimoku. A conversão e os cruzes da linha base também fornecem sinais secundários.

Vantagens

Heiken Ashi filtra falsas fugas melhorando a qualidade do sinal
Ichimoku usa vários sinais de validação
A linha de atraso evita as fendas que garantem o lucro
Seguir a tendência leva a uma detenção mais prolongada e a maiores lucros

Riscos

Heiken Ashi suavização não pode ser perfeitamente otimizado
Os parâmetros de Ichimoku afetam significativamente os resultados.
Riscos de detenção longa que aumentam as perdas
Menor frequência de negociação inadequada para curto prazo

Os riscos podem ser controlados ajustando a suavidade, o período de retenção, otimizando os parâmetros de Ichimoku, etc.

Melhorias

Teste diferentes parâmetros de suavização Heiken Ashi
Otimize os parâmetros do período Ichimoku
Estratégias para as regras de reentrada após a saída
Ensaiar a robustez em diferentes produtos

Conclusão

Esta estratégia utiliza de forma abrangente múltiplos indicadores para determinar a direção da tendência com reduções controladas.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

Mais.