Estratégia de negociação de índice de tendência direcional
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação que usa o DTI para determinar a direção da tendência dos preços e acompanhar a tendência. O DTI determina a tendência comparando a direção da mudança do preço mais alto e mais baixo em um determinado período e define um valor de queda e queda para gerar um sinal de negociação.
Princípio da estratégia
Calcule a variação máxima e mínima de preço em um determinado período, obtendo o valor da variação de preço. Faça uma média móvel do índice múltiplo do valor da variação de preço, obtendo a curva DTI. Defina o limiar superior e inferior do DTI, gerando um sinal de multiplicação quando o indicador atravessa o limiar superior e um sinal de vazio quando o indicador atravessa o limiar inferior, mantido até o próximo sinal.
Análise de vantagens
- A DTI é mais acertada na direção da tendência, menos sinais
- Filtragem de barreiras para evitar transações de ruído
- Seguindo tendências, sem influência de flutuações de curto prazo
- Parâmetros de ajuste de espaço grande para equilibrar a sensibilidade de reação
Análise de Riscos
- Não é possível determinar com precisão o ponto de reversão da tendência e existe risco de perdas
- Parâmetros DTI mal definidos podem perder oportunidades de negociação
- A posse de longo prazo pode levar a um retiro maior
- Transações com baixa frequência, não adequadas para transações de alta frequência
Pode ser apropriadamente reduzido o ciclo de cálculo, ajustar os parâmetros de queda, ou combinado com outros indicadores para determinar a reversão da tendência.
Direção de otimização
- Teste diferentes combinações de parâmetros para calcular o DTI
- Optimizar o limiar de DTI para fazer mais ações
- Considere a estratégia de controle de risco de stop loss
- Parâmetros de teste de robustez em diferentes variedades
Resumir
A estratégia de DTI pode determinar a direção da tendência através de sinais claros de indicadores, permitindo um lucro estável em linha longa. Com melhorias adicionais, como otimização de parâmetros, pode ser uma estratégia de acompanhamento de tendências de alta qualidade.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")