Estratégia de média móvel golden cross

Visão geral

A estratégia de cruzamento de ouro de linha média é uma estratégia de negociação quantitativa mais comum. A estratégia usa dois parâmetros diferentes para o índice de média móvel ((EMA), fazendo mais quando o EMA de curto prazo é atravessado pelo EMA de longo prazo; quando o EMA de curto prazo é atravessado pelo EMA de longo prazo, fazendo equilíbrio. A estratégia utiliza o EMA de curto prazo para responder mais rapidamente às mudanças de preço e o EMA de longo prazo para refletir mais sobre a tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia define primeiro as duas médias EMA, em que a EMA1 tem um comprimento de 10 e a EMA2 tem um comprimento de 21. Depois, calcula-se o valor das duas médias. Quando a EMA1 atravessa a EMA2, indica que o preço começa a se elevar e é um sinal de aumento. Quando a EMA1 atravessa a EMA2 e o preço cai abaixo da EMA, é um sinal de equilíbrio.

Para filtrar brechas falsas, o código também define um limiar, cuja fórmula é:

threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)

Este limite representa a percentagem do intervalo entre as duas linhas médias do valor médio da linha média. Quando o limiar é maior que 0,15% é um sinal de fazer mais, quando é menor que -0,006 é um sinal de equilíbrio.

Em resumo, os sinais de negociação da estratégia são:

• Fazer mais sinais: em em1 e em em2 e threshold >= 0.15%
• sinal de equilíbrio: eMa1 abaixo do eMa2 e um limiar <= -0.006%

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização da linha média da EMA permite a suavização dos dados de preços, favorecendo a geração de sinais de negociação.

2. A dupla EMA define diferentes parâmetros, que podem ser equilibrados em velocidade de resposta e estabilidade.

3. Aumentar o limiar permite filtrar falhas e evitar transações desnecessárias.

4. A estratégia é simples, clara e fácil de entender, adequada para iniciantes em negociação quantitativa.

5. Ajuste flexível dos parâmetros EMA e dos limites de limiar para otimizar o efeito da estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A EMA está atrás do preço e pode ter perdido a oportunidade de uma operação de curto prazo.

2. O risco de sermos presos é maior se a tendência mudar.

3. A definição incorreta de um limite pode filtrar um sinal válido ou emitir um sinal errado.

4. Os parâmetros da EMA não são adequados, não há diferenças de características visíveis entre a EMA de curto e longo prazo, gerando falsos sinais.

5. Os movimentos de um grande intervalo podem levar a um stop loss e devem ser ultrapassados com um stop loss razoável.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar os parâmetros do EMA e testar a influência dos diferentes parâmetros do ciclo na eficácia da estratégia.

2. Otimizar o limiar, equilibrar a filtragem de falsos sinais e manter os sinais válidos.

3. Adicionar outros indicadores técnicos de julgamento, como MACD, KDJ, etc., para julgar integralmente os sinais de negociação.

4. A admissão de um mecanismo de stop loss, que pode ser o stop loss móvel ou o stop loss pendente, controla o prejuízo individual.

5. Pode-se considerar a inclusão de métodos de construção em lotes para reduzir o risco de entrada única.

6. Teste diferentes períodos de detenção para encontrar um período de detenção mais adequado.

Resumir

A estratégia geral da linha de equilíbrio do cruzamento do ouro é clara e fácil de entender, usando as características da linha de equilíbrio do EMA para determinar os sinais de negociação. A estratégia tem certas vantagens, mas também deve ter em conta alguns riscos potenciais.