Estratégia de Índice de Volume Positivo

Visão geral

A estratégia de índice de volume de transação positivo gera um sinal de negociação através da comparação do volume de transação de ontem e de hoje, calcula a mudança de preço em caso de aumento do volume de transação, formando um índice de volume de transação positivo e comparando-o com sua linha média. A estratégia segue a lei do mercado de aumento do volume de transação e aumento simultâneo dos preços.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a queda do preço no dia xROC. Depois, compara se o volume de transação de hoje é maior do que o volume de ontem.[Se for maior que, o índice de volume de transação atual nRes é o índice de nRes de ontem[1] mais xROC; se o volume de transações de hoje for menor ou igual ao de ontem, o índice de hoje manterá o nível de ontem nRes[1]。

Depois de calcular o índice de volume de transação positivo nRes, compare-o com a média móvel nResEMA de N dias. Se nRes for maior que nResEMA, é um sinal de ganho de vista, se nRes for menor que nResEMA, é um sinal de falta de vista.

A estratégia segue a relação entre o índice de volume de transação positivo e sua linha média, gerando um sinal de negociação. Quando o índice atravessa a linha média acima, é um sinal de compra; Quando o índice atravessa a linha média abaixo, é um sinal de venda.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A mudança de volume de negócios pode ser usada para capturar mudanças na dinâmica do mercado.

2. Com uma certa capacidade de acompanhamento de tendências.

3. O método de cálculo é simples, fácil de implementar e medir.

4. A frequência de negociação pode ser controlada por meio de ajustes nos parâmetros da linha média.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O aumento do volume de transações não significa necessariamente um aumento do preço, existindo a possibilidade de desvio.

2. O setor deve ter um stop loss razoável para controlar os prejuízos.

3. O índice e a linha média geram sinais de negociação atrasados em relação às mudanças de preço.

4. A anomalia do volume de transações ou a otimização da estratégia podem gerar sinais errados.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. O teste adiciona outros indicadores técnicos para filtragem de sinais, como MACD, KDJ, etc.

2. Optimizar os parâmetros da linha média para encontrar o melhor equilíbrio.

3. Adicionar estratégias de stop loss, como stop loss móvel, controle de risco.

4. A introdução de um mecanismo de saída em lotes pode ser considerada para reduzir os riscos.

5. Optimizar os parâmetros para variedades específicas e aumentar a estabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia do índice de volume de transação baseia-se na mudança de volume de transação para projetar sinais de negociação e tem uma certa capacidade de acompanhar o mercado. No entanto, é necessário ter em conta que o aumento do volume de transação não significa necessariamente aumento do preço.