Esta estratégia utiliza o índice de facilitação do mercado (IMM) para julgar a condição da tendência do mercado e a possibilidade de reversão da tendência.
Cálculo das IFM, fórmula: (máximo - mínimo) / Volume * 10000
Estabelecer limiares de compra e venda, tais como comprar quando a IFM é superior a 1 e vender quando a IFM é inferior a 0,8
Vão longos quando a IFM ultrapassa o limiar de compra, vão curtos quando ultrapassa o limiar de venda
Barras de código de cores baseadas em sinais para representação visual
Opção de inverter as direcções do sinal
Forte capacidade de avaliar as tendências do mercado e a eficiência do movimento dos preços
Configuração simples de parâmetros, fácil de determinar limiares
Sinais comerciais claros, fáceis de interpretar e executar
As cores das barras visuais mostram de forma intuitiva as condições do mercado
Flexibilidade para ir longo ou curto conforme necessário
Incapacidade de determinar a força da tendência, riscos de lucro insuficiente
Não pode diferenciar flutuações normais ou inversões reais
São propensos a sinais falsos de eventos repentinos.
Tem algum atraso, pode perder os melhores pontos de entrada
Não há mecanismo de stop loss, incapaz de controlar perdas individuais
Ensaiar diferentes valores limiares dos parâmetros
Adicionar indicadores de volume-preço para confirmação
Incorporar médias móveis para determinar a direção da tendência
Estabelecer estratégias de stop loss para o controlo dos riscos
Definir regras de dimensionamento das posições para ajustá-las aos mercados
Desempenho dos ensaios em mercados em tempo real em diferentes instrumentos e prazos
Esta estratégia utiliza as IFM para julgar as condições de tendência do mercado e fornecer sinais comerciais simples. Mais melhorias na otimização de parâmetros, stop losses etc. são necessárias para um controle rigoroso do risco.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)