Estratégias de negociação baseadas no Índice de Facilitação de Mercado
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o índice de fomento do mercado (MFI) para julgar o grau de tendencialização do mercado e se há possibilidade de uma reversão de tendência. Ele avalia a eficiência do movimento de preços, calculando a relação entre a faixa de preços e o volume de transação, gerando assim um sinal de negociação.
Princípio da estratégia
Calcule o índice de promoção do mercado com a fórmula: ((máximo preço - menor preço) / volume de transação*10000
Configurar os limites de compra e venda, como um MFI que gera um sinal de compra quando é maior que 1 e um sinal de venda quando é menor que 0.8
Quando o MFI compra mais para a depreciação, e vende menos para a depreciação
De acordo com o sinal de configuração de cores diferentes para a linha K, visualizar o estado do mercado
Opcional para inverter a direção do sinal de negociação
Análise de vantagens
Forte capacidade de avaliar a tendência do mercado e a eficácia da movimentação dos preços
Parâmetros simples e definição fácil de limites
Os sinais de transação são claros, fáceis de julgar e executar
Linha K colorida intuitiva para mostrar visualmente o estado do mercado
Pode optar por fazer mais ou menos, conforme necessário.
Análise de Riscos
A falta de conhecimento sobre a intensidade da tendência e o risco de lucros insuficientes
Não há distinção entre oscilação normal e reversão de tendência
É vulnerável a eventos inesperados, gerando sinais errados.
Há um certo atraso e pode ter perdido os melhores pontos de entrada.
Não é possível criar um mecanismo de suspensão de prejuízos, não é possível controlar os prejuízos individuais
Direção de otimização
Testar diferentes definições de parâmetros
Confirmação de indicadores de aumento de preço
Indicadores como a média móvel para determinar a direção da tendência
Estabelecer estratégias de prevenção de perdas e controlar os riscos
Definir regras de gerenciamento de posições e ajustar as posições de acordo com o mercado
Teste de eficácia de disco rígido em diferentes variedades e ciclos
Resumir
A estratégia de determinar o grau de tendencialização do mercado através de indicadores de MFI, dar um sinal de negociação simples. É necessário otimizar ainda mais a configuração de parâmetros, a criação de mecanismos de parada para controlar rigorosamente o risco.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)