Estratégia de compra na segunda-feira e stop loss e take profit na terça-feira
ChaoZhang
Visão geral
A principal ideia da estratégia é comprar antes do fechamento da segunda-feira e definir um ponto de parada de perda para parar ou parar de perder antes do fechamento da próxima terça-feira.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se em dois julgamentos:
A decisão de entrar: é segunda-feira e falta menos de uma hora para o fim do jogo.
A decisão de sair: a posição está no mesmo nível de uma hora antes do fechamento e é terça-feira
Ao mesmo tempo, configure o Stop Loss Stop: o ponto de parada é o preço de entrada(1-percentual de stop loss), o ponto de parada é o preço de entrada(1 + porcentagem de paralisação) [2].
Se o Stop Loss Stop não for acionado, o Stop Loss Stop será forçado a sair antes do fechamento na próxima terça-feira.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Ciclo curto, rotatividade rápida.
Regras de entrada e saída claras.
Configure um ponto de parada de perda para controlar o risco.
A utilização do efeito da tendência antes do fechamento da segunda-feira e antes do fechamento da terça-feira para aumentar a probabilidade de lucro.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
Não se adaptam a diferentes situações de mercado e são propensos a falhar.
Direction, sem levar em conta a tendência de grande escala, pode ser negociado contra a tendência.
O ponto de parada não é razoável, pode ser muito leve ou muito estreito.
A transação não tem em conta as características da variedade, é uma transação cega.
Direção de otimização
Otimizar o seu conteúdo pode ser feito de várias formas:
Combinação de indicadores de tendência em grande escala para evitar negociação contra-corrente.
Optimizar a proporção de stop loss para encontrar o parâmetro ideal.
Considere as características da variedade, como a volatilidade, o número de transações, etc.
Adicionar condições, como volume de transações, indicadores de dispersação, etc., para melhorar o filtro.
Testar a robustez dos parâmetros de diferentes variedades e verificar a estabilidade da estratégia.
Resumir
A estratégia como um todo é uma estratégia de negociação de ciclo curto, com algumas vantagens, mas também com espaço para melhorias. A otimização de parâmetros, otimização de condições, combinada com a tendência de grande escala, pode aumentar ainda mais a probabilidade de lucro. Mas, no geral, ainda é uma estratégia de negociação de curto prazo, não pode evitar completamente o risco de ser coberto, e os investidores precisam usar com cautela.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")