Estratégia de fusão RSI-CCI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de fusão RSI-CCI combina os benefícios de RSI e CCI para formar uma estratégia de negociação robusta. Capta simultaneamente a dinâmica e as mudanças cíclicas para um julgamento mais abrangente da situação do mercado.
Princípio da estratégia
Calcular os valores do RSI e do CCI.
O RSI e o CCI são padronizados com o z-score, o que torna a comparabilidade mais forte.
O RSI e o CCI foram convergentes após a padronização por um certo peso.
O que é que o governo está a fazer?
Considere fazer o vazio quando entrar em rota sob o indicador de fusão; Considere fazer mais quando entrar em rota sob o indicador de fusão.
Análise de vantagens
Em comparação com o uso do RSI ou CCI isoladamente, a estratégia tem as seguintes vantagens:
A combinação dos dois indicadores aumenta a precisão do julgamento.
A configuração dinâmica de ascensão e descensão é mais científica e racional, reduzindo os julgamentos errados.
O tratamento padronizado permite a comparação de diferentes indicadores, aumentando a fusão.
A tendência e o excesso de compra e venda podem ser avaliados simultaneamente.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
Os parâmetros não foram definidos corretamente, podendo ter perdido o momento de transação.
A pesagem errada pode enfraquecer um indicador.
Ignorar a direção da tendência geral pode levar a negociações adversas.
A trajetória ascendente e descendente é definida como sendo muito frouxa ou muito densa, o que pode levar a um erro de avaliação.
Direção de otimização
Otimizar a partir dos seguintes pontos:
Teste diferentes parâmetros para encontrar o melhor.
Optimizar os pesos dos indicadores de acordo com a situação do mercado.
Combinação de tendências e indicadores de preços para maior precisão.
Configure o Stop Loss Stop, controle de risco.
Otimizar os parâmetros de subida e descida, equilibrar a sensibilidade e o ruído.
Resumir
A estratégia de fusão RSI-CCI aumenta a capacidade de julgamento com a ideia de fusão de indicadores. O efeito geral é melhor do que a estratégia de um único indicador, desde que os parâmetros sejam estabelecidos cientificamente e os riscos controlados.
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start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")