Estratégia de negociação quantitativa baseada no filtro Voss e indicador de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o uso do filtro de previsão de Voss e o indicador de linha de tendência instantânea de Ehlers para identificar os pontos de viragem periódicos do mercado e realizar transações quantificadas. O filtro de Voss emite sinais de compra/venda antecipadamente, enquanto o indicador de linha de tendência instantânea é usado para determinar a direção da tendência geral e reduzir a distorção do filtro de Voss no mercado em tendência.
Princípio da estratégia
Voss prevê filtros
O filtro de previsão de Voss é baseado no artigo de John F. Ehlers, A Peek Into The Future. A fórmula de cálculo do filtro é a seguinte:
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC
Dentre eles,_x1 é a diferença de um grau no preço;_x2 é o fator de suavização;_s1、_s2、_s3 é o parâmetro de filtro;_f1 é o parâmetro de ciclo;_filt é o resultado do filtro;_Voss para a saída final.
O filtro pode ser visto como um tipo de filtro de suavização, que enfatiza a informação dos ciclos atuais e passados, para emitir sinais de compra/venda antecipadamente. Devido a atrasos de grupo internos, ele pode emitir sinais preditivos antes de outros indicadores, como se um alfinete olhasse para o alfinete futuro.
Indicador de linha de tendência instantânea
O indicador de linha de tendência instantânea é calculado pela seguinte fórmula:
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])
O indicador traça em tempo real uma linha de tendência que melhor corresponde ao preço, permitindo determinar com precisão a direção e a força da tendência.
Estratégia Lógica
Quando o Voss passa por uma inversão negativa e passa por um resultado de filtragem, gera um sinal de compra.
Quando Voss passa de positivo para negativo e passa para baixo do filtro, o resultado é um sinal de venda.
Além disso, só é emitido um sinal de negociação quando o indicador de linha de tendência instantânea confirma a direção da tendência. Isso filtra os sinais errados que o filtro Voss pode emitir em mercados de tendência.
Vantagens estratégicas
- Filtros Voss emitem sinais de previsão antecipadamente para capturar pontos de inversão periódicos
- O indicador de linha de tendência instantânea pode determinar com precisão a direção da tendência, evitando sinais errados emitidos antecipadamente pelo filtro
- Parâmetros configuráveis para otimização para diferentes ciclos e ambientes de mercado
- Pode ser adicionada a estratégia de controle de risco de stop loss
Riscos estratégicos e soluções
- A estratégia depende de um sinal antecipado do filtro e pode saltar algumas tendências.
- Em uma tendência forte, pode haver sinais de negociação de contra-ataque, causando prejuízos
O risco pode ser reduzido através das seguintes medidas:
- Parâmetros de ciclo de otimização para combinar a periodicidade de diferentes variedades
- Ajustar os parâmetros de largura de banda para reduzir a intensidade de filtragem e reduzir os sinais de erro
- Aumentar os filtros de tendência para evitar sinais errados de tendências fortes
- Estabelecer uma estratégia de stop loss para controlar as perdas individuais
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em:
- Tente diferentes fontes de preços, como o preço de fechamento, a média, etc., para obter melhores informações
- Ajustar os parâmetros de ciclo do filtro para corresponder à periodicidade de uma variedade específica
- Optimizar os parâmetros do indicador de tendências para obter um julgamento de tendências mais preciso
- Tentar diferentes indicadores de tendência para encontrar a combinação mais adequada
- Adição de estratégias de stop loss e trailing stop para melhor controle de risco
- Optimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Resumir
A estratégia integra o filtro Voss e os indicadores de tendência para identificar efetivamente os pontos de reversão periódica do mercado. Através da otimização dos parâmetros, o controle do risco, a estratégia permite um sistema de negociação quantitativa estável. Pode ser amplamente aplicada em variedades com periodicidade visível, que mostraram bons resultados de negociação no feedback.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A Peek Into the Future
// John F. Ehlers
// TASC Aug 2019
// Created by e2e4mfck for tradingview.com
// Modified by © Bitduke
//@version=4
//strategy("Voss Strategy (Filter + IT)", overlay=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// voss filter
source = input(close, type = input.source)
period = input(20, type = input.integer)
predict = input(4, type = input.integer)
bandwidth = input(0.25, type = input.float)
// it trendline
src = input(hl2, title="Source IT")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01)
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
ebc = input(false, title="Enable barcolors")
hr = input(false, title="Hide Ribbon")
voss_filter (_period, _predict, _bandwidth, _source) =>
float _filt = 0, float _sumC = 0, float _voss = 0
_PI = 2 * asin(1)
_order = 3 * _predict
_f1 = cos(2 * _PI / _period)
_g1 = cos(_bandwidth * 2 * _PI / _period)
_s1 = 1 / _g1 - sqrt(1 / (_g1 * _g1) - 1)
_s2 = 1 + _s1
_s3 = 1 - _s1
_x1 = _source - _source[2]
_x2 = (3 + _order) / 2
for _i = 0 to (_order - 1)
_sumC := _sumC + ((_i + 1) / _order) * _voss[_order - _i]
if bar_index <= _order
_filt := 0
_voss := 0
else
_filt := 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss := _x2 * _filt - _sumC
[_voss, _filt]
[Voss, Filt] = voss_filter(period, predict, bandwidth, source)
instantaneous_trendline (_src, _a, _freq, _ebc, _hr) =>
_it = 0.0
_it := (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a )*nz(_it[1], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))
_lag = 2.0*_it-nz(_it[2])
[_it, _lag]
[it, lag] = instantaneous_trendline(src, a, fr, ebc, hr)
// - - - - - - - - - - //
plot(Filt, title = "Filter", style = plot.style_line, color = color.red, linewidth = 2)
plot(Voss, title = "Voss", style = plot.style_line, color = color.blue, linewidth = 2)
hline(0.0, title = "Zero", linestyle = hline.style_dashed, color = color.black, linewidth = 1)
plot(hr? na:it, title="IT Trend", color= fr? color.gray : color.red, linewidth=1)
plot(hr? na:lag, title="IT Trigger", color=fr? color.gray : color.blue, linewidth=1)
// Strategy Logic
longCondition = lag < it and crossover(Voss,Filt)
shortCondition = it > lag and crossover(Filt,Voss)
strategy.entry("Voss_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.entry("Voss_Long", strategy.long, when=longCondition)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(2, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()