Estratégia de negociação combinada baseada em reversão de padrão e indicador MACD
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é combinar a inversão de forma 123 com o indicador MACD para obter uma filtragem de sinal de negociação mais forte. A inversão de forma 123 capta oportunidades de inversão de curto prazo, enquanto o MACD fornece julgamento de tendências de médio e longo prazo. O sinal combinado é eficaz para encontrar pontos de negociação de alta probabilidade.
Princípio da estratégia
A estratégia de inversão de forma 123, julga que os dois dias anteriores caíram e hoje o preço de fechamento aumentou, e o indicador estocástico está abaixo da depreciação para comprar; dois dias de alta caíram hoje, e o estocástico está acima da depreciação para vender.
A estratégia do indicador MACD é fazer mais quando a linha rápida é maior do que a linha lenta, e fazer menos quando a linha rápida é menor do que a linha lenta.
Só é possível negociar quando os dois sinais de estratégia coincidem, caso contrário não é possível negociar.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A combinação de sinais pode filtrar eficazmente as falsas brechas, aumentando a taxa de vitória.
A forma 123 pode capturar oportunidades de reversão de curto prazo, e o MACD determina a direção da tendência de linha média-longa.
O indicador Stochastic combinado com a forma 123 evita o excesso de negociação após a reversão da tendência.
As duas estratégias compartilham tarefas de negociação diferentes e podem ser verificadas uma pela outra, reduzindo o risco de otimização de uma única estratégia.
Pode ser facilmente alternado em várias direções, adaptando-se a vários ambientes de mercado.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
A combinação de sinais é muito conservadora, podendo perder melhores oportunidades.
A forma invertida é vulnerável a eventos inesperados e falha.
A falta de um mecanismo de suspensão de prejuízos pode levar a grandes perdas.
Os sinais de dupla filtragem podem ter perdido uma oportunidade de tendência.
Sem considerar a otimização de parâmetros, os parâmetros padrão não são necessariamente adequados para todas as variedades.
Direção de otimização
Otimizar a partir do seguinte:
Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.
Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.
Adicionar mais filtros para melhorar a qualidade do sinal.
Adição de modelos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros.
Teste a estabilidade da estratégia em mais variedades de negociação.
Combinação de parâmetros de comutação de acordo com o cenário de mercado.
Resumir
A estratégia, como um todo, evita o problema de otimização de uma única estratégia por meio da combinação de sinais duplos. Com a adição de mais indicadores de filtragem, melhorias como o mecanismo de parada de perdas, pode ser uma estratégia de negociação quantitativa mais robusta e prática.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )