Estratégia de negociação longa com base em intervalo de rompimento

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia para gerar sinais de negociação com base em que o preço quebra o intervalo de retorno fixo. Quando o preço quebra o preço mais alto durante o período de retorno, execute uma operação mais; Quando o preço cai abaixo do preço mais alto, execute uma operação mais baixa.

Princípio da estratégia

1. Configure um parâmetro de retrospectiva, por exemplo, 4 dias.

2. Os preços mais altos dos últimos 4 dias foram calculados.

3. Quando o preço mais alto de hoje ultrapassa o preço mais alto dos últimos 4 dias, faça mais.

4. Quando o preço não consegue ultrapassar o máximo dos últimos 4 dias, a posição é fechada.

5. A mudança de direção pode ser feita através do reverso.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A brecha é fácil, o sinal é claro.

2. Fixação de parâmetros de alcance de ruptura, evitando otimização de parâmetros complexos e otimização excessiva.

3. Pode ser facilmente alternado em várias direções, adaptando-se a vários ambientes de mercado.

4. A revisão da faixa fixa filtrou parte do ruído, permitindo um acompanhamento contínuo da tendência.

5. A estratégia é simples e eficiente, sem necessidade de calcular indicadores complexos.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A ruptura é fixa e não se adapta às mudanças do mercado.

2. Não foi levado em consideração o stop loss, existindo grandes perdas acima do risco.

3. Os parâmetros fixos são vulneráveis à probabilidade de falhas de mercado.

4. O ruído pode ser muito frequente e aumentar os custos de transação.

5. Não há otimização de parâmetros, e é difícil obter o melhor resultado usando os parâmetros padrão.

Direção de otimização

Otimizar o seu conteúdo pode ser feito de várias maneiras:

1. Otimizar os parâmetros-chave para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Adicionar o cálculo do alcance de ruptura dinâmica baseado em ATR e outros.

3. Considere a inclusão de stop loss móvel ou stop loss em proporção fixa.

4. Combinando com indicadores de tendência, evitar o excesso de negociação em mercados turbulentos.

5. Teste a robustez dos parâmetros em mais variedades de transação.

6. Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros.

Resumir

A estratégia como um todo é uma estratégia de negociação muito simples baseada em breakouts de preços. A melhoria pode ser uma estratégia de quantificação fácil de implementar e prática, por meio da otimização do intervalo de parâmetros, da adição de mecanismos de stop loss e do discernimento de tendências.