Percentual de estratégia de stop loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-19 21:18:39
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Resumo

Esta estratégia implementa um percentual configurável de stop loss para gerenciar o risco comercial.

Estratégia lógica

A lógica principal é:

Percentagem de perdas de parada de entrada longas e curtas
Para compras longas: acompanhar continuamente mínimas e calcular a linha de stop loss
Para os shorts: acompanhar continuamente os máximos e calcular a linha de stop loss
Posições de saída quando o preço atingir a linha de stop loss

A estratégia permite personalizar a porcentagem de parada, por exemplo, 10%. Para longs, ele calcula dinamicamente 10% acima do baixo como a linha de parada. Para shorts, 10% abaixo do alto.

Desta forma, a linha de parada continua a mover-se favoravelmente para maximizar a proteção do lucro enquanto controla o risco.

Vantagens

Automatiza o stop loss sem intervenção manual
Linha de parada dinâmica protege os lucros tanto quanto possível
Percentagem de perdas de parada personalizável para diferentes instrumentos
Ajuda a controlar o risco e a reduzir perdas excessivas
Fácil de integrar em outras estratégias

Riscos e mitigação

O risco de atraso lento é a incapacidade de parar
Stop-loss muito solto pode aumentar as perdas
Riscos de stop loss demasiado apertados

Atenuantes:

Otimizar a percentagem de paragem para equilibrar a eficácia
Incorporar outros tipos de paradas como paradas baseadas no tempo
Paragem de sintonização baseada na volatilidade do mercado
Manter a consistência das paradas, evitar alterações arbitrárias

Oportunidades de melhoria

Oportunidades de melhoria:

Aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente a parada
Ajuste automático com base nas métricas de redução máxima
Incorporar indicadores como médias móveis para a colocação de paradas
Usar diferentes configurações com base no regime de volatilidade
Estabelecer paradas de lucro após paradas parciais para bloquear os lucros

Conclusão

Esta estratégia fornece um método eficaz de parada de percentual para ajustar dinamicamente a perda de parada. Ela maximiza a proteção do lucro enquanto controla o risco. Melhorias através da otimização de parâmetros, integração de indicadores podem tornar as paradas mais inteligentes.

/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster

//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)

//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01

longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")


//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)

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