Estratégia de negociação estocástica pura longa
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se apenas em sinais de entrada e saída do indicador estocástico, pertencendo à típica estratégia de indicador estocástico que só faz mais e não faz mais. Ela atravessa a linha D na linha K do supermercado e faz mais entradas quando o preço de fechamento supera o máximo do dia anterior.
Princípio da estratégia
A principal lógica da estratégia é:
- Calcular os valores K e D do estocástico
- Quando a linha K atravessa a linha D na zona de superalimento e o preço de fechamento supera o máximo do dia anterior, faça uma entrada extra
- Configuração de stop loss móvel para EMA rápida abaixo do preço de fechamento
- Quando a linha K atravessa a linha D ou a linha K entra na zona de sobrecompra, a posição está parada.
O valor de Stochastic K quebra o valor de D na zona de superalimento, o que significa que o preço pode voltar a subir. Combinado com o preço de fechamento quebrando o preço máximo do dia anterior, o sinal de entrada pode ser efetivamente confirmado.
A EMA segue o stop loss e pode bloquear o lucro. A linha K também opta por se posicionar em posição parada antes de se posicionar em posição parada quando surgir um sinal de venda em uma zona de superalimento.
A estratégia é simples, operacional e fácil de implementar.
Análise de vantagens
- Indicadores estocásticos para identificar áreas de sobrevenda
- A combinação de linha K e linha D evita falsos sinais
- Breakout do preço de fechamento aumenta a certeza de entrada
- Combinação de estratégias de stop loss e stop loss para controlar o risco
- Estratégias de suspensão que são lógicas e fáceis de implementar
Riscos e resposta
- Stochastic pode ter sinais errados
- Existe um certo risco de perda
- Não se pode parar no topo da tendência
Contramedidas:
- Optimizar os parâmetros estocásticos para melhorar a precisão
- Adotar Stop Loss móvel para controlar o risco
- Combinado com outros indicadores, prevê uma reversão de tendência
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser estendida para:
- Aumentar as oportunidades de cotação para que a estratégia seja aplicada em todo o mercado
- Ajustar o Stop Loss em função da volatilidade
- Parâmetros de otimização de aprendizado de máquina
- Integração de estratégias de parada móvel e rastreamento dinâmico dos pontos de parada
- Combinar outras estratégias para criar um sistema multifactor
Resumir
A estratégia é uma estratégia puramente estocástica, que usa indicadores para identificar a entrada em áreas de sobrevenda e o controle de risco combinado com a parada de perda. A estratégia é simples e prática, adequada para variedades de negócios unilaterais, como o mercado de ações.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)