Esta estratégia combina a estratégia de reversão 123, a estratégia DMI e a estratégia de média móvel para formar uma estratégia de combinação eficaz. Pode fazer operações reversas em pontos de reversão da tendência e seguir a tendência quando a tendência continua. Enquanto isso, usa a média móvel para filtrar e identificar as direções da tendência do mercado para melhorar a taxa de vitória da estratégia.
123 estratégia de reversão: ir longo quando o preço de fechamento é superior ao fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e a linha lenta K de 9 dias está abaixo de 50; ir curto quando o preço de fechamento é inferior ao fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e a linha rápida K de 9 dias está acima de 50.
Estratégia DMI: longo quando +DI cruza -DI; curto quando -DI cruza abaixo de +DI.
Estratégia de média móvel: longo quando o preço de fechamento ultrapassa a MA; curto quando o preço de fechamento ultrapassa a MA.
Abrir posições quando três estratégias dão sinais consistentes, caso contrário fechar posições.
A estratégia combina estratégias de tendência e estratégias de reversão, que podem capturar oportunidades de reversão e oportunidades de tendência.
A combinação de várias estratégias melhora a taxa de vitória. 123 reversão para captar pontos de virada, DMI para captar tendências e filtro MA para filtrar sinais.
A combinação de estratégias de reversão e tendência permite detectar reversões e tendências de forma flexível.
O filtro MA reduz os falsos sinais de flutuações de curto prazo.
A combinação de várias estratégias verifica os sinais e evita o fracasso de uma única estratégia.
Vários parâmetros permitem a otimização para a melhor combinação de parâmetros e maior estabilidade.
As estratégias de reversão são propensas a ficarem presas em tendências de faixa.
O DMI pode perder as primeiras oportunidades de tendência, pode encurtar os parâmetros do DMI para melhorar a sensibilidade.
A MA tem efeito retardador e pode atrasar a geração de sinal.
Embora a combinação de estratégias melhore a taxa de vitórias, também aumenta a complexidade.
A estratégia é sensível aos custos de transação, deve relaxar o stop loss para evitar excesso de negociação.
Otimizar os parâmetros de cada estratégia para encontrar a melhor combinação.
Adicione outros indicadores como MACD, RSI para filtrar sinais e melhorar a estabilidade.
Adicione estratégias de stop loss como trailing stop loss para controlar os riscos.
Otimizar o dimensionamento da posição, como dimensionamento fixo/dinâmico, para melhorar o retorno.
Parâmetros de ajuste fino para produtos específicos para melhorar a adaptabilidade.
Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para ajudar decisões e melhorar o desempenho.
Esta estratégia forma um sistema de combinação flexível, combinando efetivamente as estratégias de reversão, tendência e filtro MA. Pode capturar oportunidades de reversão e tendência, e melhora a confiabilidade do sinal através de várias estratégias. Ainda há espaço para melhorias adicionais em parâmetros, stop loss, dimensionamento de posição e assim por diante. Com aplicação habilidosa, esta estratégia prática e expansível pode gerar lucros consideráveis na negociação ao vivo.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )