Estratégias de ações baseadas na rotação do momentum

Data de criação: 2023-09-19 22:14:24 última modificação: 2023-09-19 22:14:24

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ChaoZhang

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Visão geral

Esta estratégia usa a rotação de dinâmica para avaliar a tendência do mercado com base no indicador Stoch RSI e realizar negociações de rotação de ações. Quando o indicador mostra um excesso de compra, faça um curto e, quando o indicador mostra um excesso de venda, faça mais. Ao mesmo tempo, usa a forma de acréscimo de posição, aumentando a posição na direção da tendência.

Princípio da estratégia

Calcular o valor do indicador RSI com 14 ciclos de duração
De acordo com o RSI, o indicador Stoch RSI é calculado com um comprimento estocástico de 14, um Smooth K de 3, e um Smooth D de 1.
Quando o Stoch RSI sobe da zona de superalimento para a zona de superalimento, faça mais entrada
Quando o Stoch RSI desce da zona de sobrecompra para a zona de sobrevenda, o shorting entra
Aumento de depósito em forma de concha, até 5 vezes
Defina o Stop Loss e o Tracking Stop Loss após cada acréscimo
Redução de posição após o stop loss ser acionado
Gerenciar posições de acordo com o ponto de parada e o ponto de parada de rastreamento

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

Baseado na operação do indicador de dinâmica, pode capturar os pontos de mudança da tendência do mercado e ajustar a direção da posição em tempo hábil.
O aumento de posições em forma de parafuso permite a ocupação de posições no início da tendência e o aumento de posições após a confirmação da tendência, capturando plenamente os lucros da tendência.
Estabeleça um ponto de parada para controlar o risco, estabeleça um ponto de parada inicial dentro de limites razoáveis e siga o ponto de parada para manter os lucros.
O espaço de otimização de parâmetros do RSI é amplo e os parâmetros podem ser ajustados para diferentes mercados, procurando a melhor combinação.
A flexibilidade de ajustar o número de acréscimos, a profundidade, o ponto de parada e outros parâmetros, tem uma forte adaptabilidade ao mercado.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

O Stoch RSI, como único indicador, é propenso a criar sinais errôneos de surtos. Pode ser confirmado por outros indicadores.
Aplica-se apenas a variedades mais tendenciais, não é adequado para o mercado de oscilação horizontal.
O excesso de acumulação pode levar à expansão dos prejuízos. A profundidade da acumulação deve ser controlada.
A configuração irracional do ponto de parada pode causar perda excessiva. O parâmetro de parada deve ser ajustado de acordo com o mercado.
Os custos de transação devem ser controlados. As transações frequentes podem gerar taxas elevadas.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:

Optimizar os parâmetros do RSI para encontrar o melhor Length。
Optimizar o parâmetro de Stoch para encontrar a melhor combinação de K, D ciclos.
Adicionar outros indicadores de filtragem para evitar erros de negociação.
O número de acréscimos é ajustado de forma dinâmica e a profundidade é ajustada de acordo com o mercado.
Otimizar a lógica de configuração do ponto de parada para reduzir a taxa de parada.
Adição de módulo de gestão de posições, para controlar as posições de acordo com os princípios de gestão de fundos.
Adicionar módulo de controle de comissões para controlar a alta frequência de transações.

Resumir

A estratégia, em geral, usa uma visão de rotação dinâmica mais avançada, com o Stoch RSI como indicador de negociação central, auxiliado pelo aumento de risco e pelo controle de perda, e é uma estratégia de acompanhamento de tendências confiável. A estabilidade e adaptabilidade da estratégia pode ser aumentada ainda mais por meio da otimização de parâmetros e extensão de módulos.

Código-fonte da estratégia

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 13:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This script was created for educational purposes only.
// © mcristianrios

// FEEL FREE TO DROP A COMMENT AND A LIKE IF YOU USE IT OR IT SERVES YOU WELL

//@version=4
//strategy(title="Pyramiding Strategy To Study [mcristianrios]", commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.0002, overlay=true, default_qty_value=1000, initial_capital=100, calc_on_order_fills=false, currency="USD", overlay=true, pyramiding=5)
// study(title="Pyramiding Strategy To Study [mcristianrios]", overlay=true)

int pyramiding            = input(1,  'Pyramiding', minval=1, maxval=5)
int slPips                = input(80, 'SL Pips')
int ttPips                = input(60, 'Trail Trig')
int trailOffset           = input(60, 'Trail Offset')

// === PYRAMIDING DECLARATION === {
var int   longPyramiding  = 0
var int   shortPyramiding = 0

// To save init of operation price
var float close1          = na
var float close2          = na
var float close3          = na
var float close4          = na
var float close5          = na

// How far did the Trailing Stop Get?
var float far1            = na
var float far2            = na
var float far3            = na
var float far4            = na
var float far5            = na
// }

// === STOCHASTIC RSI === {
smoothK                   = input(3, minval=1)
smoothD                   = input(1, minval=1)
lengthRSI                 = input(14, minval=1)
lengthStoch               = input(14, minval=1)
src                       = input(close, title="RSI Source")

rsi1                      = rsi(src, lengthRSI)
k                         = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d                         = sma(k, smoothD)
// }

// === SOME CONDITION TO TAKE A POSITION === {
goLong  = k[1] < 80 and k >= 80 and longPyramiding  < pyramiding
goShort = k[1] > 20 and k <= 20 and shortPyramiding < pyramiding
// }

// === PYRAMIDING SIMULATION === {
var string lastOperation = ''
if (goLong  and lastOperation != 'LONG') or (goShort and lastOperation != 'SHORT')
    // RESET
    longPyramiding           := 0
    shortPyramiding          := 0
    far1                     := na
    far2                     := na
    far3                     := na
    far4                     := na
    far5                     := na
    close1                   := na
    close2                   := na
    close3                   := na
    close4                   := na
    close5                   := na

// === SUM ONE INTO 'LONG' OR 'SHORT' PYRAMIDING AND REMEMBER LAST OPERATION TYPE === {
isCallOrShort = if goLong and longPyramiding < pyramiding
    lastOperation := 'LONG'
    longPyramiding := longPyramiding + 1

    true
else
    isShort = if goShort and shortPyramiding < pyramiding
        lastOperation := 'SHORT'
        shortPyramiding := shortPyramiding + 1

        true
    else
        false

    isShort
// }

// === SAVE CURRENT PRICE === {
if isCallOrShort
    if na(close1)
        close1 := close
    else
        if na(close2)
            close2 := close
        else
            if na(close3)
                close3 := close
            else
                if na(close4)
                    close4 := close
                else
                    if na(close5)
                        close5 := close
// }

if longPyramiding > 0
    // If Trail Stop was not triggered and distance is achieved saved it
    if na(far1) and high > close1 + syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far1 := high
    if na(far2) and high > close2 + syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far2 := high
    if na(far3) and high > close3 + syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far3 := high
    if na(far4) and high > close4 + syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far4 := high
    if na(far5) and high > close5 + syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far5 := high
    
    // Update how far our position went
    if not na(far1) and high > far1
        far1 := high
    if not na(far2) and high > far2
        far2 := high
    if not na(far3) and high > far3
        far3 := high
    if not na(far4) and high > far4
        far4 := high
    if not na(far5) and high > far5
        far5 := high
        
    /// === SL not na(trailing stop) ? Use Trailing Stop : Use Default Stop Loss === {
    if not na(close1) and (not na(far1) ? low <= far1 - syminfo.mintick * 10 * trailOffset : low <= close1 - syminfo.mintick * 10 * slPips)
        longPyramiding := longPyramiding - 1
        close1         := na
        far1           := na
    if not na(close2) and (not na(far2) ? low <= far2 - syminfo.mintick * 10 * trailOffset : low <= close2 - syminfo.mintick * 10 * slPips)
        longPyramiding := longPyramiding - 1
        close2         := na
        far2           := na
    if not na(close3) and (not na(far3) ? low <= far3 - syminfo.mintick * 10 * trailOffset : low <= close3 - syminfo.mintick * 10 * slPips)
        longPyramiding := longPyramiding - 1
        close3         := na
        far3           := na
    if not na(close4) and (not na(far4) ? low <= far4 - syminfo.mintick * 10 * trailOffset : low <= close4 - syminfo.mintick * 10 * slPips)
        longPyramiding := longPyramiding - 1
        close4         := na
        far4           := na
    if not na(close5) and (not na(far5) ? low <= far5 - syminfo.mintick * 10 * trailOffset : low <= close5 - syminfo.mintick * 10 * slPips)
        longPyramiding := longPyramiding - 1
        close5         := na
        far5           := na
    // }

// Log when long pyramiding changed
if longPyramiding[1] != longPyramiding[2]
    label.new(bar_index, high, tostring(longPyramiding[1]), xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, color=color.blue, textcolor=color.white)

if shortPyramiding > 0
    // If Trail Stop was not triggered and distance is achieved saved it
    if na(far1) and low < close1 - syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far1 := low
    if na(far2) and low < close2 - syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far2 := low
    if na(far3) and low < close3 - syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far3 := low
    if na(far4) and low < close4 - syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far4 := low
    if na(far5) and low < close5 - syminfo.mintick * 10 * ttPips
        far5 := low
    
    // Update how far our position went
    if not na(far1) and low < far1
        far1 := low
    if not na(far2) and low < far2
        far2 := low
    if not na(far3) and low < far3
        far3 := low
    if not na(far4) and low < far4
        far4 := low
    if not na(far5) and low < far5
        far5 := low
        
    /// === SL not na(trailing stop) ? Use Trailing Stop : Use Default Stop Loss === {
    if not na(close1) and (not na(far1) ? high >= far1 + syminfo.mintick * 10 * trailOffset : high >= close1 + syminfo.mintick * 10 * slPips)
        shortPyramiding := shortPyramiding - 1
        close1          := na
        far1            := na
    if not na(close2) and (not na(far2) ? high >= far2 + syminfo.mintick * 10 * trailOffset : high >= close2 + syminfo.mintick * 10 * slPips)
        shortPyramiding := shortPyramiding - 1
        close2          := na
        far2            := na
    if not na(close3) and (not na(far3) ? high >= far3 + syminfo.mintick * 10 * trailOffset : high >= close3 + syminfo.mintick * 10 * slPips)
        shortPyramiding := shortPyramiding - 1
        close3          := na
        far3            := na
    if not na(close4) and (not na(far4) ? high >= far4 + syminfo.mintick * 10 * trailOffset : high >= close4 + syminfo.mintick * 10 * slPips)
        shortPyramiding := shortPyramiding - 1
        close4          := na
        far4            := na
    if not na(close5) and (not na(far5) ? high >= far5 + syminfo.mintick * 10 * trailOffset : high >= close5 + syminfo.mintick * 10 * slPips)
        shortPyramiding := shortPyramiding - 1
        close5          := na
        far5            := na
    // }

// Log when long pyramiding changed
if shortPyramiding[1] != shortPyramiding[2]
    label.new(bar_index, high + syminfo.mintick * 10 * 22, tostring(shortPyramiding[1]), xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, color=color.red, textcolor=color.white)
// }

// === COMMENT IF STUDY === {
strategy.entry("Long",  strategy.long,  when = goLong  and longPyramiding  <= pyramiding)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = goShort and shortPyramiding <= pyramiding)

strategy.exit("Exit Long",  "Long",  loss=slPips * 10, trail_points=ttPips * 10, trail_offset=trailOffset * 10)
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=slPips * 10, trail_points=ttPips * 10, trail_offset=trailOffset * 10)
// }

// === UNCOMMENT IF STUDY === {
// plot(ttPips,      title='TrailTrig',   color=na, display=display.none)
// plot(trailOffset, title='TrailOffset', color=na, display=display.none)
// plot(slPips,      title='LossPips',    color=na, display=display.none)

// string longTradeId     = 'tradeid=long{{ticker}}_PYRAMIDING_[MCRISTIANRIOS]'
// string shortTradeId    = 'tradeid=short{{ticker}}_PYRAMIDING_[MCRISTIANRIOS]'
// string basicTrade      = 'tradesymbol={{ticker}} sl={{plot("LossPips")}} trailtrig={{plot("TrailTrig")}} traildist={{plot("TrailOffset")}}'

// alertcondition(goLong  and longPyramiding  <= pyramiding, title='Long',   message='long '  + basicTrade + ' ' + longTradeId)
// alertcondition(goShort and shortPyramiding <= pyramiding, title='Short',  message='short ' + basicTrade + ' ' + shortTradeId)

// alertcondition(goLong  and longPyramiding  <= pyramiding, title='XShort', message='closepart part=1 ' + shortTradeId)
// alertcondition(goShort and shortPyramiding <= pyramiding, title='XLong',  message='closepart part=1 ' + longTradeId)
// }

// Background color for backtest
bgcolor(goLong[1] ? color.lime : goShort[1] ? color.red : na, transp=70)

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