Estratégia de combinação de negociação de reversão multifatorial
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza uma combinação de vários indicadores de reversão, tomando posições de reversão quando o preço apresenta um sinal de reversão, pertencendo à estratégia de negociação de algoritmos de reversão.
Princípio da estratégia
O sistema de inversão 123 é usado para determinar o sinal de inversão de preço. O sistema combina a relação de preços de duas barras consecutivas e o indicador estocástico para determinar a inversão.
Em seguida, o indicador de pico rápido e lento FSK é usado para avaliar a inversão do sentimento do mercado. O indicador avalia as mudanças na dinâmica de compra e venda do mercado através da aceleração da dinâmica.
Combinando o sistema de inversão 123 com o indicador de inversão FSK, uma posição inversa é tomada quando ambos emitem sinais de inversão ao mesmo tempo.
Pode-se optar por negociar de forma inversa, tomando a cabeça em branco quando o sinal original é de cabeça em branco.
Análise de vantagens
A combinação de vários fatores pode melhorar a precisão do sinal e evitar falsos sinais de um único indicador.
O sistema de inversão 123 e o indicador FSK são complementares e podem capturar oportunidades de inversão em diferentes dimensões temporais.
A negociação inversa pode ser lucrativa em situações de forte reversão.
O uso de vários fatores de inversão pode aumentar a robustez da estratégia.
É fácil de entender e de implementar, e é adequado para quem está começando a fazer transações quantitativas.
Análise de Riscos
O sinal de retorno pode ser mal interpretado, resultando em perdas.
A localização incorreta do tempo de rotação pode levar a uma recaída.
A negociação reversa pode ser perdida se a tendência persistir.
A otimização inadequada dos parâmetros pode ter levado a um excesso de compatibilidade.
A frequência excessiva de transações pode acarretar custos adicionais.
Direção de otimização
O teste adiciona outros fatores de reversão, como RSI, KD, etc., para enriquecer a combinação.
Optimizar os parâmetros e aumentar a sensibilidade dos indicadores.
Adicione filtros de tendência para evitar negociações contra-correntes.
Utilize estratégias de gestão de posições dinâmicas para otimizar a eficiência do uso de fundos.
Otimizar a estratégia de stop loss para reduzir perdas individuais.
Avaliação dos custos de transação e redução de transações excessivamente frequentes.
Resumir
A estratégia utiliza um sistema de inversão de 123, combinado com o indicador FSK, para fazer uma inversão de negociação quando o preço se reverte. Pode filtrar falsos sinais e aumentar a precisão. Mas a estratégia de inversão enfrenta o risco de incerteza de reversão.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )