Esta estratégia utiliza a média do RSI baseada em múltiplas entradas de preço para determinar a reversão da média de sobrecompra/supervenda e de negociações.
Calcular os valores do RSI com base em fechamento, abertura, alta, etc.
Tomar a média aritmética dos valores RSI para derivar a média RSI.
A média do RSI acima de 0,5 indica sobrecompra, abaixo de 0,5 sobrevenda.
A reversão da média do RSI para o ponto médio de 0,5 gera sinais de negociação.
Defina os limiares de saída do RSI, como fechar longo acima de 0,65, fechar curto abaixo de 0,35.
Lógica de negociação simples e clara, fácil de implementar.
A média do RSI melhora a estabilidade usando múltiplas entradas de preços.
Os sinais comerciais do RSI significam reversão, combinando tendência e reversão.
A curva de média RSI intuitiva forma sinais de negociação visuais claros.
Parâmetros padrão simples e práticos para a reversão média.
Código conciso, fácil de entender e modificar para iniciantes.
RSI propenso a falsos sinais de reversão que resultam em perdas.
Os parâmetros RSI inadequados e as definições dos limiares afetam o desempenho.
Confiar unicamente num único indicador RSI leva a um risco sistemático mais elevado.
Incapaz de confirmar poder de sustentação de reversão de preço.
Os mercados em tendência tendem a produzir perdas.
Teste e otimize o período RSI para maior sensibilidade.
Avaliar os impactos da entrada de preços sobre a média do RSI.
Adicionar um filtro de tendência para evitar transações contra-tendência.
Incorporar outros fatores para confirmar sinais de reversão.
Construir um mecanismo de paradas dinâmicas para o controlo dos riscos.
Otimizar a entrada, parar as perdas, tirar lucro para maior eficiência.
Esta estratégia negocia RSI significa reversão de forma simples e viável para iniciantes. Mas os riscos incluem erros de sinal e existem tendências. A otimização de vários fatores e melhorias no gerenciamento de riscos podem tornar a estratégia mais robusta e eficiente como um sistema de reversão confiável.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
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strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)