Esta estratégia combina os indicadores Ichimoku e MACD, entrando em negociações depois de confirmar a reversão da tendência.
Calcule a linha Ichimoku Tenkan para medir a direção da tendência.
A cruz de morte do MACD gera sinal de venda em tendência de alta; a cruz de ouro gera sinal de compra em tendência de baixa.
Combine o viés de tendência de Ichimoku e os sinais de reversão do MACD para negociar reversões de tendência.
Opção para definir o controlo das horas de negociação, como não negociar à noite ou nos fins de semana, para evitar os riscos associados a determinadas horas.
Empregar stop loss adequado e tirar lucro para bloqueio de lucro e controle de risco.
Ichimoku mostra de forma intuitiva tendências e níveis de suporte/resistência.
O MACD capta de forma sensível as inversões de tendência.
A combinação de distorção de tendência e inversão melhora a qualidade do sinal.
Horários de negociação personalizáveis evitar riscos em torno de grandes eventos de notícias.
Stop loss e take profit gerem eficazmente os riscos de capital.
Ichimoku e MACD podem gerar sinais falsos.
Força de reversão desconhecida, riscos de perseguir de cima para baixo.
O controlo das horas de negociação pode perder algumas oportunidades.
As configurações inadequadas de stop loss e take profit levam a uma saída prematura.
A otimização dos parâmetros pode conduzir a um sobreajuste.
Teste os parâmetros de Ichimoku e MACD para combinações ideais.
Adicionar outros indicadores para confirmar os sinais de negociação.
Otimizar paradas e lucros para equilibrar riscos e retornos.
Avaliar a necessidade do controlo das horas de negociação e relaxar, se for caso disso.
Incorporar um filtro de tendência para evitar perdas de operações de reversão.
Pesquise formas de avaliar a força de reversão e a altura potencial de retração.
Esta estratégia combina o viés de tendência de Ichimoku e os sinais de reversão do MACD para negociar após reversões de tendência.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Revazi
//@version=5
strategy("The Impeccable by zyberal", overlay = true)
// Inputs {
// Strategy variables
IchimokuTenkanPeriod = input(9)
IchimokuKijunPeriod = input(190)
IchimokuSenkouPeriod = input(52)
MACDMainFast = input(3)
MACDMainSlow = input(10)
MACDMainSmooth = input(9)
ExitAfterBars = input(2)
ProfitTarget = input(135)
StopLoss = input(70)
// Trading Options
DontTradeOnWeekends = input(true)
ExitAtEndOfDay = input(true)
DayExitTimeHour = input(23)
DayExitTimeMinute = input(04)
ExitOnFriday = input(true)
FridayExitTimeHour = input(20)
FridayExitTimeMinute = input(40)
// }
// TRADING OPTIONS LOGIC {
OpenOrdersAllowed = true
// Dont trade on weekends {
if DontTradeOnWeekends
if dayofweek == dayofweek.saturday or
dayofweek == dayofweek.sunday
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on close (end of day) {
if ExitAtEndOfDay
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), DayExitTimeHour, DayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on Friday {
if ExitOnFriday
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), FridayExitTimeHour, FridayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Rule: Trading signals {
openW3 = request.security(syminfo.tickerid, "W", open)[3]
middleDonchian(Length) => math.avg(ta.highest(Length), ta.lowest(Length))
Tenkan = middleDonchian(IchimokuTenkanPeriod)[2]
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, MACDMainFast, MACDMainSlow, MACDMainSmooth)
LongEntrySignal = openW3 > Tenkan and ta.crossunder(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] < signalLine[3]
ShortEntrySignal = openW3 < Tenkan and ta.crossover(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] > signalLine[3]
// }
// Calculate conditions {
IsFlat() => strategy.position_size == 0
IsLong() => strategy.position_size > 0
IsShort() => strategy.position_size < 0
longCondition = OpenOrdersAllowed and not IsLong() and LongEntrySignal
shortCondition = OpenOrdersAllowed and not IsShort() and ShortEntrySignal
// }
// Open positions based on conditions {
strategy.order(id = "buy", direction = strategy.long, qty = 1, when = longCondition)
strategy.order(id = "sell", direction = strategy.short, qty = 1, when = shortCondition)
// }