Esta estratégia usa o modelo de Woodie para calcular pivots e breakouts de negociação para backtest.
Calcular o pivô e as faixas do período corrente utilizando os níveis mais altos, mais baixos e mais baixos do período anterior.
Vai longo se o preço quebra acima do pivô de baixo.
Vai curto se o preço quebra abaixo do pivô de cima.
Opção de troca de sinais reversos.
Código de cores de sinais comerciais diferentes.
O cálculo do modelo Woodie é simples e intuitivo.
A troca de breakouts é uma técnica comum.
Pivotos visualizados e marcas de sinal.
Parâmetros predefinidos simples e práticos.
O código é fácil de entender e modificar.
Riscos de falhas após a falha inicial.
Não há forma eficaz de definir paradas e saídas.
O modelo e os parâmetros incorretos afetam negativamente o desempenho.
Não consegue diferenciar tendências e intervalos.
Os sinais podem não ser oportunos.
Teste diferentes parâmetros de período para obter valores ótimos.
Adicionar um filtro de tendência para validação adicional.
Incorporar stop loss e take profit para controlar o risco.
Avaliar os recuos após a fuga para sinais de continuação.
Pesquise maneiras de medir a força das fugas.
Considere combinar com outros fatores para confirmação.
Otimizar os parâmetros, adicionar paradas e saídas pode melhorar a estabilidade para um sistema confiável a curto prazo.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)