Estratégia de day trading baseada em EMA semanal

Visão geral

A ideia central desta estratégia é mapear os EMAs na linha de circunferência para a negociação intradiária, para obter suporte de tendências mais longas e orientar as decisões de negociação intradiária.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula em código os EMAs de 6, 12, 26 e 52 dias na linha solar e os EMAs de 42, 84, 182 e 364 dias nos parâmetros correspondentes da linha orbital.

Em seguida, a tendência de longo prazo é julgada com base no EMA de 42o e no EMA de 84o; a tendência de médio prazo é julgada com base no EMA de 84o e no EMA de 182o.

Quando o EMA de período mais curto usa o EMA de período mais longo, a entrada de posição longa é feita; Quando o EMA de período mais curto usa o EMA de período mais longo, a saída de posição é feita.

Com este método de mapeamento, temos o suporte do indicador EMA de nível de rotação nas negociações do dia, que pode filtrar parte do ruído e bloquear as maiores oportunidades de tendência.

Análise de vantagens

Esta estratégia, combinando a flexibilidade das negociações diárias com a estabilidade dos EMAs diários, tem as seguintes vantagens principais:

1. O EMA circular é um filtro eficaz para o ruído do mercado, identificando a verdadeira tendência. A negociação intradiária pode escolher um momento de entrada mais preciso com base na FORMACIÃO do dia.

2. A configuração do parâmetro da EMA do perímetro é mais estável e não é facilmente afetada pelas oscilações de preços de curto prazo. Ao mesmo tempo, a forma do dia é combinada com a tendência de julgamento e a partida é mais oportuna.

3. O EMA pode determinar claramente o ponto de reversão da tendência por etapas. Com o auxílio de negociações diárias para obter lucro, a taxa de vitória geral é alta.

4. Usando uma combinação de EMAs de diferentes períodos, é possível bloquear oportunidades de tendência em diferentes níveis de longo, médio e curto.

5. A estratégia de negociar com baixa frequência é adequada para a posse de linhas longas. Pode reduzir a perda de pontos de deslizamento causada pela quantidade de operações.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O sinal de entrada do EMA da linha de circunferência pode estar atrasado, não conseguindo capturar o ponto de tempo mais cedo para a mudança de preço.

2. A partida diária depende do cruzamento da EMA, sem levar em conta fatores como a forma, a flutuação e outros, podendo sair prematuramente.

3. O EMA é menos frequentemente cruzado, o que pode levar a um longo período de detenção de posições unilaterais.

4. A falta de um mecanismo de parada de prejuízos, o risco de retirada é maior e requer uma gestão ativa por parte da mão de obra.

5. A configuração dos parâmetros é bastante extensa e as moedas precisam de ajustes para obter o melhor resultado.

O risco pode ser reduzido através das seguintes medidas:

1. Combinado com outros indicadores para identificar a forma de ENTRY, o EMA define antecipadamente o ponto de entrada.

2. Aumentar as regras de saída, como stop loss, close out, etc., para evitar um longo período de detenção de posições unilaterais.

3. Otimizar os parâmetros do ciclo EMA para testar combinações de ciclos adequadas para diferentes moedas.

4. Trata-se de negociação em vários níveis, com diferentes ciclos de EMA para manter posições em camadas, reduzindo o risco de posse unilateral.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adição de regras de acesso para transações diárias, como determinação de forma, volume de transações e filtragem de entrada de noise.

2. Os indicadores, como o stoch, MACD e outros, determinam o excesso de compra e venda, além de refinar a entrada e saída.

3. Aumentar os mecanismos de stop loss e de stop-loss, reduzir o risco de retirada e bloquear os lucros.

4. Optimizar os parâmetros do ciclo EMA para testar a eficácia de diferentes combinações de ciclos.

5. Experimente diferentes configurações de EMA, como DEMA, TEMA e outros parâmetros para melhorar a suavidade.

6. Adição de mecanismos de gerenciamento de posições, com diferentes posições para diferentes sinais da EMA.

7. Estudar as configurações de parâmetros de diferentes variedades e desenvolver estratégias adequadas para diferentes pares de negociação.

8. Explorar métodos de aprendizagem de máquina para a otimização dinâmica dos parâmetros do EMA.

Resumir

Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências muito adequada para as posições de longo prazo. Ele combina habilmente o discernimento de tendências diurnas e a execução de negociações intradiárias. Com a otimização adequada, pode ser um sistema de negociação multi-quadro de tempo muito prático.