Estratégia de rompimento do canal de preços ZZ-4
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia baseia-se no canal de preços do indicador ZZ para negociar, usando sinais de que o preço ultrapassou o limite superior do canal para cima ou quebrou o limite inferior do canal para baixo para estabelecer posições de overhead ou de overhead. A estratégia tenta capturar explosões de tendências fora do alcance do canal de preços.
Princípio da estratégia
- Calcular o limite superior e inferior do canal de preços
- Fazer mais quando os preços sobem acima do limite
- Fazer a quebra quando o preço cai para baixo do limite inferior
- Configure o tempo de início e fim da negociação
- Todos os dias antes do fechamento
Especificamente, a estratégia calcula o limite superior e inferior do canal de preço através do indicador ZZ. Quando o preço quebra o limite superior a partir da parte inferior, faz-se uma entrada adicional; Quando o preço quebra o limite inferior a partir da parte superior, faz-se uma entrada de baixa. Após a abertura adicional, é usado um stop loss, com o limite superior e inferior do canal de preço como ponto de parada. Ao mesmo tempo, define um período de tempo de data, dentro do qual a transação é liquidada diariamente antes do fechamento do mercado para evitar o risco da noite.
Análise de vantagens
- Ter uma certa capacidade de identificar tendências usando o canal de preços para determinar pontos de ruptura de tendências potenciais
- Os sinais de negociação são simples, intuitivos e fáceis de avaliar.
- Parâmetros de ciclo de canal personalizáveis para diferentes variedades e ciclos
- A definição de um intervalo de datas e dias de liquidação ajuda a controlar o risco
- O uso de um Stop Loss Order para limitar perdas individuais
Análise de Riscos
- Os movimentos dentro do canal de preço podem causar vários stop-loss
- Parâmetros precisam ser ajustados em tempo hábil, caso contrário, o alcance do canal pode ser impreciso
- A brecha pode ser falsa, com risco de ser manipulada
- Os lucros potenciais são limitados ao alcance do canal de preços
- Espaço de lucro não aproveitado para as tendências
Os riscos acima mencionados podem ser reduzidos por meio da liberação de intervalos de canal, otimização de estratégias de parada de perdas e avaliação da força da tendência.
Direção de otimização
- Teste diferentes parâmetros para encontrar a melhor combinação
- A liberação de canais de preços para capturar uma tendência mais ampla
- Introdução de indicadores de tendência para evitar falsas rupturas
- Optimizar a estratégia de parada de perdas para evitar a armadilha
- Aumentar a taxa de detenção para maximizar o lucro da ruptura
- Avaliação da taxa de retorno em intervalos de datas diferentes
Resumir
Esta estratégia baseia-se no ponto de ruptura da tendência de determinação do canal de preço. A vantagem é que o sinal de negociação é simples, o stop loss é claro e fácil de operar; A desvantagem é a existência de frequentes saltos e não aproveitar o máximo de tendências.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ZZ-4 Strategy", shorttitle = "Noro's ZZ-4 Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(7, minval = 1, title = "Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showpc = input(false, defval = false, title = "Show Price Channel")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price channel
h = highest(ohlc4, len)
l = lowest(ohlc4, len)
pccol = showpc ? color.blue : na
plot(h, color = pccol, transp = 0)
plot(l, color = pccol, transp = 0)
//Levels
ml = 0
ml := l > l[1] ? 1 : l < l[1] ? -1 : ml[1]
ll = 0.0
ll := ml == 1 and ml[1] == -1 ? l[1] : ll[1]
mh = 0
mh := h > h[1] ? 1 : h < h[1] ? -1 : mh[1]
hl = 0.0
hl := mh == -1 and mh[1] == 1 ? h[1] : hl[1]
//Lines
colorh = showll and hl == hl[1] ? color.lime : na
colorl = showll and ll == ll[1] ? color.red : na
plot(hl, color = colorh, linewidth = 2, transp = 0, title = "Long")
plot(ll, color = colorl, linewidth = 2, transp = 0, title = "Short")
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= hl ? 1 : low <= ll ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if ll > 0 and hl > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = hl, when=(truetime))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = ll, when=(truetime))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")