Estratégia de tendência ATR de reversão média

Visão geral

A estratégia usa os altos e baixos da volatilidade dos preços para determinar o momento de entrar ou sair de uma posição, com o objetivo de estabelecer posições de mais de um ponto quando a volatilidade dos preços é maior e fechar as posições com lucro quando a tendência dos preços se torna favorável.

Princípio da estratégia

1. O indicador ATR é usado para medir a taxa de flutuação dos preços. Calcule o valor do ATR dos 20 últimos períodos e calcule sua média móvel e diferença padrão. Se o valor atual do ATR for superior à média mais um diferencial padrão, considere-se que a taxa de flutuação dos preços é alta.

2. A taxa de variação do preço de um binário de um nível é usada para determinar a tendência do preço. Calcule a taxa de variação do preço de fechamento de um binário nos últimos 20 períodos, calculando sua média móvel. Se a taxa de variação atual for maior do que a média por 3 dias consecutivos e for positiva, considere-se que o preço está em uma tendência ascendente.

3. Quando a volatilidade dos preços é alta e os preços tendem a subir, faça mais posições. Quando o preço retrocede e o preço de parada é acionado, feche as posições. O preço de parada é ajustado dinamicamente, sempre mantido entre o mínimo e o dobro do ATR.

Análise de vantagens

1. Aproveite as altas e baixas flutuações de preços e o discernimento de tendências para fazer mais ações de curto prazo e evitar transações frequentes em mercados turbulentos.

2. Ajustar dinamicamente o preço de stop-loss para evitar que o stop-loss se torne demasiado flexível e leve a grandes perdas.

3. A retrospectiva mostra que a estratégia teve uma taxa de retorno anual de 159% entre 2015 e 2021, muito acima da estratégia Buy and Hold, que teve uma taxa de retorno anual de 120%.

Análise de Riscos

1. A configuração dos parâmetros ATR excessivamente radical pode levar a um acesso insuficiente. Os parâmetros podem ser ampliados de forma apropriada para aumentar a frequência de acesso.

2. Os indicadores de avaliação de tendências podem gerar erros de avaliação e não coincidem com a tendência real. Os fatores de confirmação devem ser aumentados para evitar potenciais perdas.

3. O ciclo de retorno é de apenas 6 anos, sendo necessário ampliar o intervalo de amostragem e fazer testes de estabilidade, para evitar a sobre-adaptação.

4. Não é possível avaliar o desempenho em situações extremas, como a rápida monopólio, a necessidade de intervenção manual ou a interrupção programada.

Direção de otimização

1. Adicionar indicadores de confirmação de tendências, como MACD, KDJ, etc., para determinar a direção da tendência com mais precisão.

2. Os parâmetros do ATR podem ser ajustados de acordo com diferentes variedades e condições de mercado para otimizar a taxa de flutuação.

3. Adicionar módulos de julgamento de ruptura, configurar fatores de aceleração de tendências e aumentar a posição em caso de ruptura.

4. Teste a eficácia de diferentes métodos de perda, como perda porcentual, perda por flutuação, etc.

5. Avaliação do número de transações, a estabilidade da curva de ganhos, a retirada máxima, etc., para garantir a solidez da estratégia.

Resumir

A estratégia integra os benefícios da determinação da volatilidade e da tendência dos preços, o tempo de entrada para determinar a possibilidade de uma reversão dos preços em caso de aumento da volatilidade, a configuração de stop loss dinâmico para controlar o risco, o melhor lucro excedente de retrospectiva. Mas o intervalo de amostragem é de apenas 6 anos, a configuração dos parâmetros-chave precisa ser ajustada para diferentes mercados, e é necessário introduzir mais fatores de confirmação para reduzir a probabilidade de erro de julgamento. Além disso, é necessário um teste de robustez mais abrangente da estratégia para ser realmente usado na negociação de placas de negociação.