Visão geral

A estratégia baseia-se na formação de sinais de retracção de forcados de média móvel nos dias 5 e 78, com o objetivo de capturar as oportunidades trazidas pela ruptura do Momentum de preços de linhas curtas.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel ponderada de 3, 78 e 195 dias.

2. Quando a linha 3 atravessa a linha 195, é emitido um sinal de compra.

3. Quando a linha de 3 dias está acima da linha de 78 dias, e a linha de 78 dias está acima da linha de 195 dias, considera-se que está no canal de tendência ascendente e também emite um sinal de compra.

4. Configure o 6 ATR para parar de forma dinâmica, emitindo um sinal de parada abaixo da linha de parada.

5. Quando a linha 3 atravessa novamente a linha 195, um sinal de parada é emitido.

Análise de vantagens

1. Combinação de múltiplos equilíbrios de cruzamentos, filtrando efetivamente a falsa ruptura.

2. A paragem dinâmica é definida para evitar a reversão de paragem.

3. A retrospectiva mostra que cada transação tem um ciclo de detenção de apenas 2 horas, o que é adequado para a negociação de curto prazo Momentum.

4. A retirada máxima controlada é de cerca de 20%.

Análise de Riscos

1. Os parâmetros da linha média fixa não podem ser adaptados às mudanças do mercado.

2. O prazo de amostragem é de apenas um ano, sendo necessário ampliar a estratégia de verificação da amostragem.

3. Os parâmetros de stop loss precisam ser otimizados para controlar os riscos.

4. Não conseguia lidar com os preços que subiam.

5. As taxas e os custos de passagem podem ser mais elevados.

Direção de otimização

1. Teste de diferentes parâmetros de mediana, combinações de otimização.

2. Optimizar o parâmetro de stop loss para equilibrar o risco de ganho.

3. A criação de um sistema de seleção de admissão para reduzir a probabilidade de prisão em cativeiro

4. Optimizar a gestão de posições, aumentando gradualmente de acordo com as tendências.

5. Teste diferentes variedades e por períodos mais longos.

6. A avaliação simulada de Monte Carlo para a retirada máxima.

Resumir

A estratégia usa a linha de equilíbrio múltipla do ouro para determinar a tendência de aumento do preço das ações, configura uma regra de stop loss dinâmico e tem um bom desempenho de retrospectiva. No entanto, a estratégia tem um período de tempo de amostragem curto, a estabilidade dos parâmetros precisa ser verificada e não pode lidar com o salto do ar.