Estratégia de perseguição de cruz dourada de média móvel de cinco dias
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se na formação de sinais de retracção de forcados de média móvel nos dias 5 e 78, com o objetivo de capturar as oportunidades trazidas pela ruptura do Momentum de preços de linhas curtas.
Princípio da estratégia
Calcule a média móvel ponderada de 3, 78 e 195 dias.
Quando a linha 3 atravessa a linha 195, é emitido um sinal de compra.
Quando a linha de 3 dias está acima da linha de 78 dias, e a linha de 78 dias está acima da linha de 195 dias, considera-se que está no canal de tendência ascendente e também emite um sinal de compra.
Configure o 6 ATR para parar de forma dinâmica, emitindo um sinal de parada abaixo da linha de parada.
Quando a linha 3 atravessa novamente a linha 195, um sinal de parada é emitido.
Análise de vantagens
Combinação de múltiplos equilíbrios de cruzamentos, filtrando efetivamente a falsa ruptura.
A paragem dinâmica é definida para evitar a reversão de paragem.
A retrospectiva mostra que cada transação tem um ciclo de detenção de apenas 2 horas, o que é adequado para a negociação de curto prazo Momentum.
A retirada máxima controlada é de cerca de 20%.
Análise de Riscos
Os parâmetros da linha média fixa não podem ser adaptados às mudanças do mercado.
O prazo de amostragem é de apenas um ano, sendo necessário ampliar a estratégia de verificação da amostragem.
Os parâmetros de stop loss precisam ser otimizados para controlar os riscos.
Não conseguia lidar com os preços que subiam.
As taxas e os custos de passagem podem ser mais elevados.
Direção de otimização
Teste de diferentes parâmetros de mediana, combinações de otimização.
Optimizar o parâmetro de stop loss para equilibrar o risco de ganho.
A criação de um sistema de seleção de admissão para reduzir a probabilidade de prisão em cativeiro
Optimizar a gestão de posições, aumentando gradualmente de acordo com as tendências.
Teste diferentes variedades e por períodos mais longos.
A avaliação simulada de Monte Carlo para a retirada máxima.
Resumir
A estratégia usa a linha de equilíbrio múltipla do ouro para determinar a tendência de aumento do preço das ações, configura uma regra de stop loss dinâmico e tem um bom desempenho de retrospectiva. No entanto, a estratégia tem um período de tempo de amostragem curto, a estabilidade dos parâmetros precisa ser verificada e não pode lidar com o salto do ar.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm.
// Back test start since 2020/7/1, each long entry for condition 1 is $30000, condition 2 is $20000, with max of 2 long positions.
// Setup: 10 minutes chart
// Buy condition 1) 3 wma cross up 180 wma (5day) 2) 3wma > 60wma > 180wma UP Trend Arrangement (UTA)
// Exit condition 1) 3 wma cross under 180 wma 2) position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
//@version=4
strategy("MA5X_L", overlay=true, pyramiding=2,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
s_len = input( 3 )
m_len = input( 78 ) // 2 day moving average
l_len = input( 195) // equal to 5 Day moving average
xl_len = input(390) // 10 day moving average
//Draw WMAs
s_ma = wma(close,s_len)
m_ma = wma(close,m_len)
l_ma = wma(close,l_len)
xl_ma = sma(close,xl_len)
plot(s_ma, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(m_ma, color=color.fuchsia, linewidth=2)
plot(l_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(xl_ma, color = color.gray, linewidth=2)
//ATR Stop Profit , length = 40 or 1 day
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=40)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=6.0)
sl=hl2-(Multiplier*atr(Periods))
sl1 = nz(sl[1], sl)
sl := s_ma[1] > sl1 ? max(sl, sl1) : sl
plot(strategy.position_size > 0 ? sl:na, title="Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
//Backtest since
condition100 = time>=timestamp(2020, 07, 01, 00, 00)
//Long Entry Condition 1 : s_ma Cross UP l_ma
if crossover(s_ma, l_ma) and condition100
strategy.entry("X Up", strategy.long, qty = 30000/close, comment="X Up")
//Long Entry Condition 2 : s_ma > m_ma > l_ma
condition31 = s_ma>m_ma and m_ma>l_ma
condition32 = condition31[1]==false and condition31 == true and condition100
strategy.entry("UTA", strategy.long, qty = 20000/close, when = condition32, comment="UTA")
//Long Exit Condition 1 : 3 wma cross under 180 wma
condition50 = crossunder(s_ma, l_ma)
strategy.close_all(when = condition50, comment="X Dn")
//Long Exit Condition 2 : position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
strategy.close_all(when = crossunder(close,sl) and strategy.openprofit>30000*0.2, comment="Stop")