Estratégia de Backtesting RSI Suavizado V2
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma versão melhorada do indicador RSI desenvolvido por John Ehlers. Sua maior vantagem é reduzir o atraso e, ao mesmo tempo, suavizar a curva RSI.
Princípio da estratégia
Calcule a média de 6 preços xValue。
A soma das subidas é CU23 e a soma das quedas é CD23 de acordo com o cálculo do xValue.
Calcule o valor normalizado de RES nRes, ou seja, CU23/(CU23 + CD23)
Comparando o nRes com os valores de limite superior e inferior, gerando um sinal de hiperespaço.
Opção de negociação reversa.
A operação é executada de acordo com os sinais.
Vantagens estratégicas
- Suavizar a curva RSI para reduzir os sinais de desinformação
- Parâmetros ajustáveis de finding optimal values
- Reversível, adapta-se a várias situações de mercado
- Uma lógica de implementação simples e intuitiva
Risco estratégico
- Optimização inadequada dos parâmetros pode causar muitos sinais de erro
- Há algum atraso e pode haver uma curta rotação.
- A negociação reversa aumenta a frequência e o custo das transações
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Combinação de outros indicadores para filtrar sinais de alarme falso
- Adição de Stop Loss Logic Control Losses únicos
- Análise de retrospectiva para determinar o melhor período de detenção
- Tente usar aprendizado de máquina para otimização de parâmetros
Resumir
A estratégia efetivamente suaviza a curva através da melhoria da forma como o indicador RSI é calculado, reduzindo os sinais de falsidade até certo ponto. A configuração de parâmetros de otimização e a adição de outras condições de filtragem podem melhorar ainda mais o desempenho da estratégia.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")