Estratégia de acompanhamento de tendências ATR
Data de criação:
2023-09-21 15:13:47
última modificação:
2023-09-21 15:13:47
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Visão geral
A estratégia usa a amplitude real média (ATR) para capturar a tendência dos preços e a ATR para estabelecer um ponto de parada para o acompanhamento da tendência.
Princípio da estratégia
Calcular o valor do ATR.
Determine o seu ponto de parada com base no valor do ATR.
Quando o preço ultrapassa a linha de stop loss, faça mais decolagem.
Bloqueio de lucro através de ajustes dinâmicos de stop loss.
Vantagens estratégicas
- ATR para ajuste automático de stop loss, sem intervenção humana
- Estratégias simples, intuitivas e fáceis de implementar
- Evite o encurralamento e pare o dano a tempo.
- Aproveite as tendências para ser lucrativo
- A frequência de transação pode ser controlada por ajustes de parâmetros ATR
Risco estratégico
- A configuração incorreta do parâmetro ATR pode resultar em Loose ou Tight
- Não é possível identificar o fim de uma tendência
- Há um atraso de tempo.
- Parte do lucro, possivelmente devido a reversão de perdas
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros do ciclo ATR
- Testar diferentes ATR como distância de parada
- Combinado com outros indicadores, identifica uma reversão de tendência
- Tente otimizar os parâmetros de aprendizado de máquina
- Considere estratégias adicionais de prevenção
Resumir
A estratégia usa o ATR para capturar as tendências com eficiência e ajustar dinamicamente o stop loss para obter o bloqueio de lucro. A configuração de parâmetros de otimização pode melhorar o desempenho da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)