Tendência ATR Seguindo a Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 21 de setembro de 2023
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Resumo

Esta estratégia utiliza o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para capturar as tendências de preços e estabelece paradas com base no ATR para seguir a tendência.

Como funciona

Calcular o valor ATR.
Determinar o nível de stop loss com base no ATR.
Insira longo/curto quando o preço interromper o nível de parada.
Obtenha lucros ajustando as paradas dinamicamente.

Vantagens

O ATR ajusta automaticamente as paradas, sem necessidade de intervenção manual
Lógica simples e intuitiva, fácil de implementar
Ajuda a evitar ficar preso, stop loss oportuno
Lucros das tendências de equitação
Frequência de negociação controlada através dos parâmetros ATR

Riscos

Parâmetros ATR pobres podem causar paradas para ser muito solto ou apertado
Incapacidade de identificar eficazmente o fim da tendência
Existe algum atraso de tempo
Reversões podem reduzir os lucros

Orientações de otimização

Otimizar o parâmetro do período ATR
Teste diferentes múltiplos ATR para a distância de parada
Adicionar filtros para detectar a inversão da tendência
Explorar o aprendizado de máquina para otimização de parâmetros
Considerar mecanismos adicionais de obtenção de lucros

Conclusão

A estratégia efetivamente capta tendências usando ATR e bloqueia lucros com paradas dinâmicas. Parâmetros de ajuste fino podem melhorar o desempenho. Mas o atraso ATR não pode ser completamente eliminado.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy(title="ATR Strategy", overlay = true,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                    iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                        iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos =	iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
	    iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")

barbuy = close > xATRTrailingStop 
barsell = close < xATRTrailingStop 

strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy) 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell) 

barcolor(barbuy? color.green:color.red)

Mais.