Estratégia de entrada e saída V2.0
Data de criação:
2023-09-21 15:21:40
última modificação:
2023-09-21 15:21:40
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Visão geral
A estratégia é usada para negociar posições longas em situações de tendência, calculando os preços de entrada e saída após a movimentação.
Princípio da estratégia
Calcule o percentual de deslocamento do preço de fechamento de uma linha K.
Os preços que se deslocam para baixo são usados como linha de compra e os preços que se deslocam para cima são usados como linha de venda.
Quando o preço toca a linha de compra, você pode abrir uma posição a mais.
Quando o preço toca a linha de venda, a posição está em equilíbrio
Vantagens estratégicas
- Suspensão móvel, sem necessidade de operação manual
- Parâmetros de deslocamento personalizáveis
- Fazer mais e menos.
- Tempo de negociação limitado
Risco estratégico
- Não é possível avaliar com eficácia o fim da tendência.
- O problema é que o tempo está atrasado, e você pode ter perdido a volta rápida.
Direção de otimização
- Teste de diferentes parâmetros de proporção de deslocamento
- Configuração de parâmetros de otimização em incrementos
- Configuração de indicadores de deslocamento dinâmico em combinação com tendências
- Considere a possibilidade de atingir novos níveis
Resumir
A estratégia permite o rastreamento automático de paradas através da configuração móvel de preços de entrada e saída. A otimização de parâmetros e a otimização de lógica de julgamento podem aumentar ainda mais a eficácia da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))