Estratégia de rastreamento com base em pontos-chave de preço

Visão geral

A estratégia baseia-se na ideia de que os pontos de parada e parada são frequentemente estabelecidos em preços inteiros ou níveis de preços críticos, que muitas vezes servem como pontos de suporte e resistência. A estratégia identifica esses níveis de preços críticos e executa operações de compra ou venda quando os preços se aproximam.

Princípio da estratégia

A estratégia inclui principalmente as seguintes regras:

1. Quando o preço de fechamento está acima do nível de preço-chave e não foi tocado nos últimos 10 linhas K, a operação de compra é realizada.

2. O rastreamento de escalada é então usado para rastrear a movimentação dos preços que ultrapassam o preço-chave. A escalada é de 20 passos.

3. A operação de venda é o oposto da compra, quando o preço de fechamento está abaixo do nível de preço crítico e não foi tocado no último 10 K linhas, a operação de venda.

4. Os métodos para identificar os níveis de preços críticos são:

   • Converta o preço de fechamento para um número inteiro
   • Calcule o restante com 50 pontos inteiros (configuráveis)
   • Se o saldo é maior que 25, então o preço de referência é o mais próximo de 50 pontos inteiros.
   • Se não, os preços-chave permanecem inalterados.

A estratégia baseia-se no conceito de psicologia de preços, que considera que os preços inteiros ou os níveis críticos costumam ser posições importantes disputadas por partes que se encontram em um espaço maior, o que produz efeitos como sinal de negociação. Ao mesmo tempo, o rastreamento de escalação pode acompanhar a tendência após a ruptura de preços.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Sinais de negociação simples e intuitivos e regras de entrada.
2. A lei geral de que os pontos-chave não dependem de uma variedade específica.
3. O rastreamento de stop loss permite o bloqueio de lucros, acompanhando a tendência.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Os pontos-chave não são necessariamente fortes suporte ou resistência. Se for falso, pode levar ao fracasso da negociação.
2. A regra padrão de 10 linhas K pode não ser adequada para diferentes variedades.
3. A distância de rastreamento não deve ser muito grande, pois pode ocorrer perda prematura.

Resolução:

1. A força e a fraqueza dos pontos-chave, combinada com mais indicadores.
2. Otimizar para diferentes variedades de parâmetros, procurando a melhor combinação de parâmetros.
3. Optimizar os parâmetros de rastreamento de perdas para torná-los mais próximos do mercado.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Adicionar mais critérios para determinar a importância dos pontos-chave de preços, evitando o risco de falsas rupturas. Indicadores como, por exemplo, o volume de transação.

2. Parâmetros de otimização, especialmente para determinar o comprimento de passo de uma região de preço-chave, o ciclo da linha K e outros. Para que seja mais adequado às características de diferentes variedades.

3. Otimização dos mecanismos de tracking stop, como o uso de stop tracking dinâmico em vez de stop climbing fixo.

4. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para avaliar a força e a fraqueza das áreas de preço-chave usando dados históricos para melhorar a qualidade do sinal.

5. Estendendo a estratégia para períodos de tempo, ao mesmo tempo em que julga tendências em períodos de tempo mais elevados e os acompanha em períodos de tempo mais baixos.

Resumir

A estratégia é baseada em um pensamento simples e intuitivo sobre os pontos-chave do preço, usando hábitos de negociação generalizados para formar sinais de negociação. As oportunidades de estratégia são abundantes, mas precisam ser otimizadas ainda mais para lidar com falsas brechas.