Estratégia de acompanhamento de tendência do oscilador de preço absoluto
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza o indicador de preços absolutos do oscilador (APO) para gerar sinais de negociação e realizar negociações de acompanhamento de tendências. O indicador APO calcula a diferença entre as médias móveis de indicadores de dois períodos diferentes, obtendo um oscilador e fazendo um extra-caos de acordo com o seu valor.
Princípio da estratégia
O indicador APO é composto por um EMA de curto e longo prazo, calculado com o diferencial entre os dois.
Quando o APO entra na zona de compra (default 3) faz mais, quando o APO entra na zona de venda (default -3) faz menos.
Pode optar por um sinal de inversão, APO em cima do vazio quando se usa, e mais quando se usa.
A curva de indicador representa a dinâmica dos preços e pode ser usada para encontrar um sinal de reversão de tendência que se desvia da formação.
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, que utiliza o indicador APO para determinar a direção da tendência de preços, gerando um sinal de corte de preço mais longo e contínuo. Os parâmetros do indicador podem ser rastreados até o movimento médio da grande tendência.
Vantagens estratégicas
A utilização de uma combinação simples de indicadores de média móvel é fácil de implementar.
O indicador APO é usado para avaliar o movimento e a direção dos preços.
Os parâmetros padrão geram um sinal de sustentação intermediário para evitar o excesso de negociação.
A partir daí, é possível encontrar oportunidades para inverter a tendência de desvio do preço do APO.
Risco estratégico
É fácil criar falsos sinais e whipsaws no mercado de liquidação.
O problema é que há um certo atraso, e pode ser que se perca uma curva rápida.
Não há gestão de stop loss e de posições, e o controlo de risco é imperfeito.
Medidas de combate ao risco:
Optimizar parâmetros, testar combinações de parâmetros apropriadas para diferentes variedades.
Adicione filtros adicionais para evitar a negociação em mercados turbulentos.
Estabelecer estratégias de stop loss, como o rastreamento de stop loss.
Direção de otimização da estratégia
Optimizar os parâmetros para cada variedade de transação individualmente, procurando o melhor par de parâmetros.
Aumentar as condições de filtragem, como a movimentação dos preços ou o volume de transações, para reduzir os sinais falsos.
Gerenciamento dinâmico de posições com base na taxa de flutuação ou na proporção de saldos.
Otimize o modo de parada, configure a parada de rastreamento de tendência.
Aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina para determinar a taxa de sucesso de indicadores desviados do sinal.
Resumir
A estratégia baseia-se no indicador APO, que permite o acompanhamento de tendências baseadas no cruzamento de médias móveis. Após otimizar os parâmetros e o controle de risco, pode ser um sistema de negociação quantitativa eficaz. A idéia central é simples e confiável e vale a pena desenvolver e melhorar ainda mais.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")