Estratégia de Índice de Desempenho de Preço
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o índice de desempenho de preços (PPI) para determinar a direção da tendência do mercado, fazendo mais quando o PPI sobe e fazendo menos quando cai. O PPI determina a dinâmica dos preços e a direção futura, calculando a porcentagem de variação de preços em um determinado período.
Princípio da estratégia
A lógica principal:
O PPI calcula a porcentagem de variação de preço de um determinado período (default 14 dias)
Quando o PPI sobe, significa que os preços estão a subir, faça mais
Quando o PPI cai, significa que o preço está caindo, e você fica em branco.
Opcional sinal de negociação inversa
A subida do PPI indica que o preço está acumulando a dinâmica para cima, enquanto a queda representa a dinâmica do preço para baixo. Com certos parâmetros, o PPI segue a curva para capturar a tendência de preços de linha média e longa.
Vantagens estratégicas
Usar indicadores simples para avaliar tendências e dinâmicas de preços
Parâmetros são livremente configuráveis para várias variedades
A lógica da transação é clara e intuitiva.
Negociação reversível para diversos cenários de mercado
Risco estratégico
Não é possível filtrar o ruído de curta duração e é fácil de falsificar.
Gestão de posições e cessação de prejuízos não considerados
Parâmetros errados podem perder tendências ou sobre-negociar
Como reagir:
Parâmetros de otimização, equilíbrio entre estabilidade e sensibilidade
Aumentar as estratégias de stop loss para controlar as perdas individuais
Considere a gestão de posições para reduzir o risco individual
Direção de otimização da estratégia
Combinações de parâmetros para testar diferentes variedades
Combinação com outros indicadores para filtrar falsos sinais
Desenvolvimento de mecanismos de gestão de posições dinâmicas
Aumentar a perda de movimento ou perda de tempo
Aprendizagem de máquina para avaliar a qualidade do sinal
Resumir
A estratégia baseia-se na tendência de avaliação do índice de desempenho dos preços, com simplicidade e universalidade. A otimização de parâmetros, medidas de controle de risco e outras melhorias podem tornar-se uma estratégia de negociação quantitativa estável.
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start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)