Esta estratégia usa o Índice de Desempenho de Preço (IPP) para determinar a direção da tendência do mercado - indo longo quando o IPP sobe e curto quando cai.
Lógica principal:
O IPP calcula a variação percentual dos preços durante um período (default 14 dias)
Quando o IPP sobe, indica aumento do preço - vá longo
Quando o IPP cai, indica que o preço está a diminuir.
Opção para reverter sinais comerciais
Aumento do IPP mostra acumulação de impulso ascendente, queda do IPP mostra impulso descendente.
Indicador simples para determinar a tendência e a dinâmica dos preços
Parâmetros personalizáveis adequados a vários produtos
Lógica de negociação clara e intuitiva
A negociação de reversão adapta-se aos diferentes ambientes de mercado
Incapaz de filtrar ruído de curta duração, propenso a falhas
Nenhum dimensionamento de posição ou gestão de stop loss
Os parâmetros deficiente podem perder tendências ou sobre-negociar
Atenuantes:
Otimizar parâmetros para equilibrar estabilidade e sensibilidade
Adicionar stop loss à perda de controlo por transacção
Considerar o dimensionamento das posições para reduzir o risco por transação
Combinações de parâmetros de ensaio para diferentes produtos
Adicionar outros filtros para rastrear sinais falsos
Desenvolver um mecanismo dinâmico de dimensionamento da posição
Adicionar stop loss de atraso ou baseado no tempo
ML para avaliar a qualidade do sinal
Esta estratégia determina a tendência pelo índice de desempenho de preços, com simplicidade e universalidade.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)