Esta estratégia combina o indicador de Brin e o indicador de Stoch RSI, permitindo a negociação de uma combinação de indicadores múltiplos. Pertence ao tipo típico de estratégia de indicadores combinados. A estratégia determina a direção da tendência através da faixa de Brin, o RSI de Stoch é otimizado para o momento de entrada e a geração de sinais de negociação.
A estratégia baseia-se em dois indicadores:
Calcular os traços superiores, intermediários e inferiores na faixa de Bryn.
Calcule o indicador Stoch RSI, que gera um sinal de compra quando o K atravessa o D.
A lógica de negociação específica é: comprar e abrir uma posição ao mesmo tempo em que se satisfaz a ruptura de trajectória da faixa de Binance e a bifurcação do indicador Stoch RSI.
Condições de equilíbrio para parar ou parar: quando o preço toca novamente a faixa de Brin em cima ou no meio da faixa, o equilíbrio é interrompido; quando o preço cai novamente abaixo da faixa de Brin, o equilíbrio é interrompido.
As medidas a seguir podem reduzir o risco:
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Ajustar as proporções de cálculo para cima e para baixo para encontrar o melhor parâmetro
Encontrar a melhor correspondência de K e D
Evitar falsos sinais com um único indicador
Paradas de trailing stop baseadas em flutuações de preços
Os parâmetros de diferentes variedades não são necessariamente os mesmos e precisam ser otimizados individualmente
Esta estratégia utiliza a direção da tendência de determinação de correia de Brin, Stoch RSI para otimizar o tempo de entrada, para alcançar a vantagem de negociação de uma combinação de indicadores múltiplos. Mas também há problemas como a dificuldade de otimização de parâmetros, precisão de sinal a ser melhorada. Podemos otimizar os parâmetros por meio de uma análise rigorosa, adicionar filtragem de indicadores de confirmação e modificar continuamente as regras da estratégia de acordo com os resultados da análise de feedback, para manter a vantagem do julgamento de uma combinação de indicadores de conjunto, enquanto aumenta a precisão do sinal.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")