Estratégia de negociação de ações fixas
Visão geral
A idéia central da estratégia é que os investidores sempre mantêm a parcela de investimento de um determinado ativo no ativo estável. Quando o valor do ativo aumenta, os investidores vendem parte para manter a parcela de investimento; Quando o valor do ativo diminui, os investidores compram para complementar a parcela de investimento.
Princípio da estratégia
A estratégia requer primeiro a definição do parâmetro percentagem investida, ou seja, a quota de ativos ocupados no portfólio. Depois, ajuste a posição de acordo com a seguinte lógica:
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Quando a posição é 0, o número de contratos a serem comprados é calculado de acordo com a percentagem de investimento e o capital inicial definido.
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Ao manter uma posição, compare o montante investido com a percentagem de participação total da conta invested e a percentagem de participação investida definida. Se o montante investido for muito baixo, compre um contrato para complementar a participação investida; se o montante investido for muito alto, venda o contrato para manter a participação investida.
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Repetir o passo 2, mantendo a quota de investimento em um nível fixo.
Vantagens estratégicas
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Os ativos relativamente estáveis podem ser mantidos por longos períodos, sem necessidade de transações frequentes.
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Ajustar regularmente as posições e lucrar com a volatilidade dos ativos.
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Pode diversificar o investimento em vários ativos não relacionados, reduzindo o risco da carteira.
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A perda total de posições e a perda total de investimentos em caso de ruptura da bolha.
Análise de Riscos
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Os ativos mais voláteis apresentam maior risco de perdas.
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As comissões são cobradas por transações frequentes.
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A correção de posição pode ter um atraso de tempo, perdendo os melhores pontos de compra e venda.
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A configuração inadequada das percentagens pode levar a transações excessivas.
Os riscos podem ser reduzidos por:
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Escolha os ativos com cuidado e evite os ativos com alta volatilidade.
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Optimizar a lógica de ajuste de posição e reduzir a frequência de negociação.
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Configure as unidades mínimas de variação de posição para evitar o excesso de negociação.
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Otimizar a configuração de percentagens para evitar a concentração excessiva de fundos.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
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Aumentar a lógica de stop loss, para parar automaticamente a perda quando o preço do ativo cai para um determinado nível.
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Aumentar a verificação de sinais de negociação para ajustes de posição, evitando ajustes de posição em pontos de mudança de tendência.
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Parâmetros como percentual de investimento, parâmetros de stop loss, etc. para diferentes configurações de ativos.
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Adição de módulo de otimização de parâmetros para otimização automática de parâmetros com base em dados históricos.
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Apoio ao equilíbrio e reinvestimento de outros ativos, para uma distribuição dinâmica de ativos.
Resumir
A estratégia pode ser aplicada para a posse de longo prazo de ativos estáveis, alcançando o efeito de diversificação de investimentos e controle de risco por meio de participações fixas. No entanto, a estratégia apresenta problemas de atraso no ajuste de posição e risco de investimento em ativos de risco. A estabilidade da estratégia pode ser aumentada ainda mais por meio de otimização da lógica de stop loss e verificação de sinais.
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