Sistema de Pontos de Equilíbrio Wilder Trend

Visão geral

É um sistema de ponto de equilíbrio de tendência primitivo criado por Welles Wilder em 1978, cujas regras de negociação podem ser encontradas em seu livro, The New Concept Technical Analysis System. O sistema usa o indicador de momentum para identificar tendências e definir paradas de perda de forma específica, formando um sistema de acompanhamento de tendências mais robusto.

Princípio da estratégia

Os principais componentes da estratégia e as regras de negociação são os seguintes:

1. Indicador de dinâmica: Calcule a variação do preço de fechamento de N ciclos para determinar a tendência dos preços.

2. Multicondicionamento: aumento contínuo do valor do momento no ciclo atual e nos dois últimos ciclos.

3. Condição de vazio: diminuição contínua dos valores de potência do ciclo atual e dos dois últimos ciclos.

4. Ponto de paragem: a média do dia anterior + a margem de variação do dia anterior.

5. Ponto de paragem: o dobro do preço médio do dia anterior - o preço mínimo ((fazer mais) ou o dobro do preço médio - o preço máximo ((fazer menos)

6. A entrada é feita com um preço de parada ou de perda.

A estratégia é simples e direta, usa a dinâmica para determinar a direção da tendência e controla o risco com um método específico de parada de perdas, formando um sistema de acompanhamento de tendências mais robusto.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes principais vantagens em comparação com outras estratégias de acompanhamento de tendências:

1. O cálculo do índice de dinâmica é simples e fácil de implementar.

2. A combinação de múltiplos períodos de julgamento permite filtrar o ruído.

3. O sistema de prevenção de danos é mais robusto.

4. O montante da perda individual pode ser limitado.

5. A retirada é controlada e os lucros são claros.

6. A implementação não é muito difícil e pode ser operada de forma flexível.

7. Parâmetros ajustáveis para diferentes mercados.

8. A estratégia é intuitiva e simples.

9. Em geral, a estabilidade e a capacidade de controlar o risco são mais fortes.

Análise de Riscos

Mas a estratégia também traz os seguintes riscos:

1. O indicador de velocidade está atrasado e pode ter perdido uma curva importante.

2. O efeito depende do grau de otimização dos parâmetros.

3. Não se considera o volume de transações, mas o risco de ser enganado.

4. O Stop Loss Stop é uma configuração arbitrária, que pode falhar.

5. O ciclo de resposta é curto e a estabilidade a longo prazo deve ser verificada.

6. A operação de posição fixa não pode ser ajustada dinamicamente.

7. O espaço para otimização é limitado, e os lucros extras são incertos.

8. A taxa de retração dos lucros deve ser observada para evitar a sobre-configuração.

Direção de otimização

Em vista da análise acima, a estratégia pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Tente um método diferente de cálculo da potência.

2. Acompanhe a verificação do volume da transação.

3. Optimizar o parâmetro de parada de perda.

4. Introduzir o aprendizado de máquina para gerar sinais dinâmicos.

5. Avaliação da robustez multivariada e multicíclica.

6. Construir um modelo de gestão de posições dinâmicas.

7. Configure a tolerância máxima de retirada.

8. Otimizar estratégias de gestão de fundos.

9. Avaliar continuamente e evitar otimização.

Resumir

A estratégia em geral é um sistema de acompanhamento de tendências relativamente simples e direto. Mas qualquer estratégia precisa ser constantemente otimizada e verificada para se manter adaptada ao mercado. O trabalho sistemático pode aumentar a eficácia e a estabilidade da estratégia.